Antes de insertar un índice, debe marcar las palabras que se incluirán en él. Para ello, debe:

Seleccione alguna palabra clave.
Abra la pestaña "Referencias".
Busque el grupo "Índice" y haga clic en el comando "Marcar entrada".
Modifique el nombre de la entrada, confirme que está seleccionada la opción "Página actual" y agregue Negrita y Cursiva si lo desea.
Haga clic en el botón "Marcar todas" para que Word encuentre todas las veces que se repite su palabra y las agregue al índice.

Al tener sus palabras clave agregadas al índice podrá insertar el índice en su documento. Para hacerlo, usted debe:

Situar el cursor en el lugar del documento en donde desea insertar el índice.
Abrir la pestaña "Referencias".
Buscar el grupo "Índice" y hacer clic en el comando "Insertar índice".
Elegir si desea el índice con espacios entre palabras o todas las palabras de contínuo, elegir el número de columnas en las que se dividirá el índice, si desea alinear los números de página a la derecha o no, y un formato para el índice terminado.
Hacer clic en el botón "Aceptar".