"DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD"

Descripción

La distribución Normal es la distribución continua más importante del Cálculo de Probabilidades y de la Estadística. Aparece por primera vez en 1733 en los trabajos de DE MOIVRE relativos al cálculo de la distribución límite de una variable binomial. Posteriormente, en 1809, GAUSS y más tarde, en 1812,
JOSE ANTONIO ALVIRO MORENO
Fichas por JOSE ANTONIO ALVIRO MORENO, actualizado hace más de 1 año
JOSE ANTONIO ALVIRO MORENO
Creado por JOSE ANTONIO ALVIRO MORENO hace más de 5 años
10
0

Resumen del Recurso

Pregunta Respuesta
Distribución normal. De modo riguroso, se dice que una variable aleatoria sigue una distribución normal de media µ, y desviación típica σ, y se designará por N(µ, σ), si se cumplen las siguientes condiciones: La variable recorre toda la recta real, y la función de densidad es de la forma: f(x) = 1 ! 2" e # 1 2 ( x# µ ! )2 donde e = 2.71828; π= 3.14159; µ es la media de la distribución y σ es la desviación típica.
La distribución normal estándar N(0,1) En las familias representadas por las distribuciones normales ocupa un lugar especial la distribución que tiene de media cero (µ = 0) y por desviación típica la unidad (σ = 1). Esta distribución se llama la distribución normal estándar, o reducida. Su función de densidad es: f(x) = 1 2! e " x2 2 x #("$,+$) y su función de distribución es la siguiente: F(x) = P(! " x) = 1 2# e $ x2 2 dx
Tipificación de la variable 1º Centrar, es decir, trasladar la media de la distribución al origen de coordenadas, lo que equivale a hacer µ = 0. 2º Reducir la desviación típica a 1, que equivale a dilatar o contraer la gráfica de la distribución hasta que coincida con la gráfica de la función normal estándar.
Propiedades de la distribución normal SUMA O RESTA DE VARIABLES NORMALES Si X1 es una variable que se distribuye normalmente N(µ1, σ1), y X2 es otra variable que se distribuye normalmente N(µ2, σ2). Entonces la variable X = X1 ± X2 sigue también una distribución normal con media µ = µ1 ± µ2, y cuya varianza es σ2 = σ1 2+ σ22. Es decir, la variable X sigue una distribución N(µ1 ± µ2 , !1 2 + !2 2 )
Modelo Chi-cuadrado (de Pearson Es una variable obtenida al sumar los cuadrados de n variables aleatorias normales estándar, independientes entre sí. Recibe el nombre de χ2n de PEARSON, con n grados de libertad, o sea, χ2n = Z12 + Z22 + ..... + Zn 2 siendo cada Zi una variable normal N(0,1), e independientes
Distribución t de Student Se define la variable "t" de STUDENT con n grados de libertad como t n = ! !1 2 + !2 2 +!+!n 2 n También puede definirse a través de una variable Z normal estándar N(0,1), y una variable χ2 que siga una distribución Chi-cuadrado con n grados de libertad; se define entonces la variable "t" de STUDENT con n grados de libertad como t n = Z !n 2 n
Distribución "F" de FisherSnedecor Se define la variable F de Snedecor (o de Fisher-Snedecor), la definida por F = X n Y m denominada distribución F de Fisher-Snedecor con n y m grados de libertad
Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

Similar

antonimos I
Kioshi Gonzales
CIENCIAS AUXILIARES DE QUÍMICA ORGÁNICA
Luis Carrillo
Arte del Renacimiento
maya velasquez
Fichas de formulas de Cinematica DE FISICA
Omar Vazquez Flores
PRUEBA DE MATEMÁTICAS GRADO ONCE
jennydaza28
como elaborar un mapa mental
Maria Gineth Arenas
FGM-4. REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS (II)
antonio del valle
TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Yuleni Fkgeghtrhrqwergw
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ENFERMERIA
ENFERMERIA_SALUD
Como realizar un resumen y la importancia de estrategias de comprension lectora en este proceso
Lizbeth Dayann CAMINO MARTINEZ
Paso 2 - Planificación
lucenith rosado