Fundamentos de la inversión

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Un mercado de acciones presenta una desviación típica mensual con respecto a su rentabilidad igual a 5%. ¿Cuál de los valores siguientes aproxima mejor la estimación de la desviación típica anual en dicho mercado?

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Una cartera compuesta por acciones que no pagan dividendo, obtuvo una rentabilidad media geométrica del 5% anual durante el periodo 1 de Enero de 1998 al 31 de Diciembre de 2004. Si el valor de la cartera fue 100.000 €, el valor de mercado al final del periodo es:

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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la desviación estándar es incorrecta?

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Si en una distribución de rentabilidades mensuales de un fondo de inversión obtenemos una media mayor que la mediana, eso significa que:

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La volatilidad de un activo:

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Si una acción tiene un coeficiente de correlación positivo con el Ibex:

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Las variaciones del precio del barril de crudo Brent en los últimos 6 años han sido: 30%, -20%, 10%, -10%, 20% y -30%. ¿Cuál fue su volatilidad?

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Si un título cuya evolución sigue una Ley normal tiene una rentabilidad esperada del 12% y una volatilidad del 5%, ¿qué probabilidad hay de que su rentabilidad oscile entre 2% y 22%?

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Disponiendo de la rentabilidad de dos títulos A y B, ¿en base a qué fórmula se calcula el coeficiente de correlación?

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Si las rentabilidades de dos acciones del IBEX tuviesen coeficiente de correlación igual a 1, entonces:

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Un depósito ofrece un 4,25% nominal anual con pago mensual de intereses. Si no hay comisiones, la TAE será:

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¿A qué tipo de interés hay que invertir un capital hoy para que se duplique en 10 años?

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Una cartera que consigue un 1,9% de rentabilidad una semana decide publicar su TAE ¿Cuál será?

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¿Cuál es la TIR de un Fondo de Inversión que garantiza una rentabilidad total del 15% en 3 años?

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Si el mercado sube un 8% en una semana y durante la siguiente semana cae un 8%, ¿cómo quedará la inversión al final?

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El Banco A nos ofrece un préstamo personal con una tasa nominal de pago mensual del 5,8%. El Banco B nos ofrece un préstamo similar al 5,934% TAE. ¿Cuál elegiremos?

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Sean dos activos A y B, el primero con rentabilidad efectiva del 4% a dos años y el segundo con rendimiento del 5% a tres años, ¿cuál será el tipo forward o implícito para una inversión a un año, dentro de dos años?

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¿Cuál es el valor final de un fondo de pensiones constituido aportando 120€ al final de cada mes durante 30 años si su rentabilidad efectiva media es del 9% anual?

Asesoría Financiera (Fundamentos de la inversión) Asesoramiento Financiero Test sobre Fundamentos de la inversión, creado por Roberto Segura Gomez el 10/03/2016.

Fundamentos de la inversión

Un mercado de acciones presenta una desviación típica mensual con respecto a su rentabilidad igual a 5%. ¿Cuál de los valores siguientes aproxima mejor la estimación de la desviación típica anual en dicho mercado?

Una cartera compuesta por acciones que no pagan dividendo, obtuvo una rentabilidad media geométrica del 5% anual durante el periodo 1 de Enero de 1998 al 31 de Diciembre de 2004. Si el valor de la cartera fue 100.000 €, el valor de mercado al final del periodo es:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la desviación estándar es incorrecta?

Si en una distribución de rentabilidades mensuales de un fondo de inversión obtenemos una media mayor que la mediana, eso significa que:

La volatilidad de un activo:

Si una acción tiene un coeficiente de correlación positivo con el Ibex:

Las variaciones del precio del barril de crudo Brent en los últimos 6 años han sido: 30%, -20%, 10%, -10%, 20% y -30%. ¿Cuál fue su volatilidad?

Si un título cuya evolución sigue una Ley normal tiene una rentabilidad esperada del 12% y una volatilidad del 5%, ¿qué probabilidad hay de que su rentabilidad oscile entre 2% y 22%?

Disponiendo de la rentabilidad de dos títulos A y B, ¿en base a qué fórmula se calcula el coeficiente de correlación?

Si las rentabilidades de dos acciones del IBEX tuviesen coeficiente de correlación igual a 1, entonces:

Un depósito ofrece un 4,25% nominal anual con pago mensual de intereses. Si no hay comisiones, la TAE será:

¿A qué tipo de interés hay que invertir un capital hoy para que se duplique en 10 años?

Una cartera que consigue un 1,9% de rentabilidad una semana decide publicar su TAE ¿Cuál será?

¿Cuál es la TIR de un Fondo de Inversión que garantiza una rentabilidad total del 15% en 3 años?

Si el mercado sube un 8% en una semana y durante la siguiente semana cae un 8%, ¿cómo quedará la inversión al final?

El Banco A nos ofrece un préstamo personal con una tasa nominal de pago mensual del 5,8%. El Banco B nos ofrece un préstamo similar al 5,934% TAE. ¿Cuál elegiremos?

Sean dos activos A y B, el primero con rentabilidad efectiva del 4% a dos años y el segundo con rendimiento del 5% a tres años, ¿cuál será el tipo forward o implícito para una inversión a un año, dentro de dos años?

¿Cuál es el valor final de un fondo de pensiones constituido aportando 120€ al final de cada mes durante 30 años si su rentabilidad efectiva media es del 9% anual?