20683550
Description
Mind Map by arturo amador, updated more than 1 year ago
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Created by arturo amador
over 6 years ago
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EVALUACIÓN DEL PERFORMANCE DE LA
INVERSIÓN
- ¿QUÉ SE REQUIERE DE UN GERENTE DE CARTERA?
- La capacidad de obtener rendimientos
superiores al promedio para una clase de riesgo
dada.
- La capacidad de diversificar la cartera por
completo para eliminar todo riesgo no
sistemático, relativo al punto de referencia de la
cartera.
- La capacidad de obtener rendimientos
superiores al promedio para una clase de riesgo
dada.
- Un administrador de cartera de renta fija
- Con superior la capacidad de tiempo puede
cambiar la duración de la cartera en previsión
de cambios en la tasa de interés por aumentar
la duración de la cartera en previsión de tasas
de interés fallidas y reducirla cuando se espera
que las tasas aumenten.
- Puede intentar consistentemente seleccionar
infravalorados acciones o bonos para una clase de
riesgo dada. Incluso sin un tiempo de mercado
superior, tal cartera probablemente experimentaría
retornos ajustados al riesgo por encima del promedio.
- Con superior la capacidad de tiempo puede
cambiar la duración de la cartera en previsión
de cambios en la tasa de interés por aumentar
la duración de la cartera en previsión de tasas
de interés fallidas y reducirla cuando se espera
que las tasas aumenten.
- El riesgo no sistemático
- A menudo ni siquiera se considera al determinar los
rendimientos requeridos porque puede eliminarse en
una cartera de mercado diversificada
- A menudo ni siquiera se considera al determinar los
rendimientos requeridos porque puede eliminarse en
una cartera de mercado diversificada
- El nivel de diversificación
- Puede juzgarse sobre la base de la correlación
entre los rendimientos de la cartera y los
rendimientos de una cartera de mercado u
otro índice de referencia.
- Puede juzgarse sobre la base de la correlación
entre los rendimientos de la cartera y los
rendimientos de una cartera de mercado u
otro índice de referencia.
- Evaluación de la cartera antes de 1960
- Los inversores evaluaron el rendimiento de
la cartera casi en su totalidad sobre la base
de la tasa de regreso.
- Eran conscientes del concepto de riesgo pero no
sabían cómo medirlo, por lo que No podría
considerarlo explícitamente.
- Los inversores evaluaron el rendimiento de
la cartera casi en su totalidad sobre la base
de la tasa de regreso.
- MEDIDAS COMPUESTAS DE DESEMPEÑO DE LA CARTERA
- También comparamos las medidas y discutimos en
qué se diferencian y por qué clasifican las carteras
de manera diferente.
- También comparamos las medidas y discutimos en
qué se diferencian y por qué clasifican las carteras
de manera diferente.
- Comparación de las medidas de rendimiento compuesto
- Cada una de las estadísticas de rendimiento de
la cartera que se acaba de describir se usa
ampliamente en la práctica y tiene su propias
fortalezas y debilidades.
- Cada una de las estadísticas de rendimiento de
la cartera que se acaba de describir se usa
ampliamente en la práctica y tiene su propias
fortalezas y debilidades.
- La relación de Sharpe
- Es la medida más simple de calcular, que requiere
solo unos pocos Los cálculos basados en la
cartera se devuelven.
- Es la medida más simple de calcular, que requiere
solo unos pocos Los cálculos basados en la
cartera se devuelven.
- Los inversores
- A menudo pueden poseer esta cartera de referencia
directamente, ya sea a través de fondos mutuos indexados o
fondos negociados en bolsa: la medida IR calcula el valor
agregado ajustado al riesgo por el administrador de cartera
activo en relación con una alternativa de inversión pasiva.
- A menudo pueden poseer esta cartera de referencia
directamente, ya sea a través de fondos mutuos indexados o
fondos negociados en bolsa: la medida IR calcula el valor
agregado ajustado al riesgo por el administrador de cartera
activo en relación con una alternativa de inversión pasiva.
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