Derivativos

Euler RA
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Description

(Finanças) Mind Map on Derivativos, created by Euler RA on 09/20/2013.
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Resource summary

Derivativos
1 Contrato a Termo
1.1 Entrega de ativo (físico) em data futura com preço definido
1.2 Negócios de Balcão entre as partes
1.3 Ajuste financeiro na data de vencimento do contrato
2 Contrato Futuro
2.1 Bolsa de valores é a contraparte
2.2 Ajuste Financeiro Diário
2.3 Contrato padronizado pela Bolsa
2.4 Há mercado secundário => Liquidez
2.5 Formas de Atuação no Mercado
2.5.1 1. Especulação
2.5.2 2. Hedge
2.5.3 3. Arbitragem
2.6 Preço Futuro
2.6.1 F = S*exp(r*T)

Annotations:

  • Menemònico: Futuro = Se(RoTe)
2.6.1.1 F = S(1+rT)
2.6.2 S: Preço Spot (a vista)
2.6.3 exp(rT) = (1 + rT)
3 Opções
3.1 Ver Resumo do Caderno
3.2 Compra (CALL)
3.2.1 Expectativa de Alta
3.3 Venda (PUT)
3.3.1 Expectativa de Baixa
3.4 Americana
3.4.1 Até data de vencimento
3.5 Européia
3.5.1 Na data de vencimento
3.6 Paridade Call-Put
3.6.1 P + S = C + X*exp(-rT) + D
3.6.2 P + S = C + X(1-rT) + D
4 Swaps
4.1 CAP (Teto)
4.2 Floor (Chão)
4.3 COLLAR (Teto e Chão)
4.4 FORWARD (Padrão)
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