Acordo de Basiléia

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Acordo de Basiléia
  1. O processo de globalização da economia obrigou o CMN a regulamentar, em 1994 através da resolução de 2099, os limites de capital realizado e patrimonio liquido para instituições finaneiras com o objetivo macro de enquadrar o mercado financeiro aos padrões de solvência e liquidez internacionais , que foram definidos em acordo assinado na Basiléia, Suiça, pelos bancos centrais dos países que compõem o grupo dos dez.
    1. Risco de crédito dos ativos: Os títulos de renda fixa possuem ponderações de risco diferenciadas em função de seu emissor, a saber:
      1. * Risco de 0% para títulos federais, TDA escritural e outros ativos de responsabilidade ou garantia integral ou solidária do Tesouro e títulos privador de instituições ligadas. * Risco de 50% para títulos estaduais e municipais, títulos privados de instituições não ligadas e ativos representados por CRI. * Risco de 100% para debentures, obrigações da Eletrobrás, títulos da dívida agrária e outros.
        1. As cooperativas de crédito e os bancos cooperativos estão sujeitos a mesma metodologia de cálculo do PLE das instituições financeiras
        2. RIsco de crédito de derivativos: Com o objetivo de implementar o modelo de adequação de capital, recomendado pelo Comitê de Supervisão Bancária do BIS, no que tange ao controle dos riscos de crédito das operações de swap, através da resolução 2399 e das circulares 2770 e 2771, de 1997 do BC, posteriormente alterados pelo circular 2784 de 1997, foram estabelecidos os métodos para cálculo do Fator de risco de crédito do total dessas operações no valor de 20% do PLE, quando realizadas por instituições financeiras.
          1. Risco cambial: o controle do limite pelo BC é diário através do Sisbacen, que controla todas as operações que envolvam risco cambial.
            1. Risco de mercado: Seu objetivo é que os bancos reservem uma parcela de seu capital próprio para cobrir perdas potenciais, decorrentes dos descasamentos entre ativos e passivos, em momentos de alta volatilidade das taxas de juros. Quanto maiores estes fatores, maior será a parcela.
              1. Risco de liquidez: Ocorrencia de desequilíbrios entre ativos negociados e passivos exigíveis e, portanto, descasamentos entre pagamentos e recebimentos, que possam afetar a capacidade de pagamentos da instituição, levando-se em conta as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
                1. Conceito de PR: é obtido pelo somatório dos níveis de capital que compõem a estrutura de capital.
                  1. 25 princípios básicos do Comite de supervisão bancária: Entrou em vigor em janeiro de 1998.
                    1. Novo acordo de Basileia: Pretende-se que a estrutura do novo acordo alinhe as necessidades regulatórias de capital dos bancos o mais próximo possível dos riscos primários a que sujeitam estas instituições e forneça, aos bancos e seus supervisores, várias opções que permitam a correta avaliação da suficiencia de seu capital em relação aos riscos assumidos.
                      1. Regras prudencias: A circular 2990 de 28/06/00 estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração e remessa de informações financeiras trimestrais ao BC por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC.
                        1. Regras prudenciais - Operações no exterior.
                        2. Os riscos e as instituições financeiras: A crescente integração internacional dos mercados financeiros e de capitais, ampliada com o adventos dos instrumentos derivativos e da generalização da flutuação da taxa de câmbio, fez aumentar a diversidade de possibilidades de risco as quais uma instituição financeira se expõe.
                          1. A marcação a mercado-MTM-O valor em risco- VAR-E a exigência de capital-EC-para o risco de mercado das taxas de juros prefixadas em reais.
                            1. A marcação a mercado- Regras do BC.
                              1. * Títulos para negociação * Títulos mantidos até o vencimento * Títulos disponíveis para venda.
                              2. Os limites operacionais em operações de crédito
                                1. O programa de estímulo a reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional-PROER: Objetivo de assegurar a liquidez e a solvência do SFN e resguardar os interesses de depositantes e investidores.
                                  1. O fundo garantidor de créditos-FGC: Associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado.
                                  2. Alterações no acordo de Basiléia para o Proer
                                    1. Alterou da resolução 2099 de forma a viabilizar o proer.
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