Gestión del Riesgo de Tipos de Interés+

Armando Núñez
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Armando Núñez
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Gestión de Riesgos por variaciones en los tipos de interés

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Gestión del Riesgo de Tipos de Interés+
  1. Ambiente Externo de una Organización
    1. Se caracteriza por una dinámica de cambios constantes
      1. Ocasiona: Incertidumbre
        1. Luego, para una organización resulta fundamental medir la volatilidad asociada a sus operaciones
          1. Entre los tipos de volatilidades destaca la asociada a las tasas de interés
    2. Permite a las organizaciones ser:
      1. +Competitivas
        1. Mejorar su situación Patrimonial
          1. Ser más Rentables
            1. Conocimiento íntegro de la dinámica de la organización
            2. (I ETAPA) Identificación del Riesgo y Determinación de la Posición
              1. Identificación a nivel de Activo Financiero
                1. Valor presente de los flujos de un activo financiero: variaciones en las tasas de mercado
                2. Identificación a nivel de Balance
                  1. Activos Financieros: alza en los tipos de interés
                    1. Pasivos Financieros: baja en los tipos de interés
                    2. Identificación a nivel de Cuenta de Resultados
                      1. Organización Financiera: Riesgo que afecta al resultado financiero de la empresa
                        1. Organización No-Financiera: Riesgo de variación de precios
                      2. (II ETAPA) Evaluación de Riesgos
                        1. Sensibilidad
                          1. Elasticidad: medida de la depreciación o apreciación de un activo, ante cambios en los tipos de interés del mercado
                          2. Madurez
                            1. Lapso de tiempo transcurrido hasta el último flujo de capital disponible o exigible
                          3. (III ETAPA) Cobertura de la Exposición al Riesgo
                            1. Cobertura
                              1. Instrumentos a:
                                1. Tipo Fijo
                                  1. FRAs
                                    1. Futuros Financieros
                                      1. Opciones
                                      2. Tipo Variable
                                        1. CAPs
                                          1. FLOORs
                                            1. SWAPs
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