Question 1
Question
Algunas series de tiempo financiera, muestran lo que se conoce como fenómeno de caminata aleatoria.
Question 2
Question
El diseño de modelos ARIMA fue hecho popular por Box y Jenkins.
Question 3
Question
El MC2E no se pueden utilizar para ecuaciones exactamente identificadas
Question 4
Question
El modelo de caminata aleatoria es un ejemplo de serie de tiempo no estacionaria.
Question 5
Question
El proceso de identificación se realiza sobre todo el sistema y no para cada una de las ecuaciones del mismo.
Question 6
Question
El término orden se refiere al orden de una matriz.
Question 7
Question
En las transformaciones de Koych la presencia de la Y rezagada viola uno de los supuestos en los cuales se basa la prueba d de Durbin – Watson.
Question 8
Question
Es muy importante saber si la regresión entre series de tiempo es verdadera o espuria
Question 9
Question
La econometría de series de tiempo, es una de las áreas más activas de la investigación econométrica.
Question 10
Question
La idea básica detrás del MC2E es purificar la Y de la influencia de la perturbación estocástica u
Question 11
Question
La prueba de Durbin - Watson de la regresión cointegrada es uno de los métodos para probar cointegración.
Question 12
Question
Las estimaciones con MCI y MC2E son consistentes en muestras pequeñas.
Question 13
Question
Las pruebas para la estacionariedad deben efectuarse después que las de causalidad
Question 14
Question
Las variables exógenas son aquellas cuyos valores vienen determinados fuera del modelo.
Question 15
Question
Los métodos uniecuacionales, para estimar sistemas de ecuaciones, pueden ser más sensibles a errores de especificación.