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Modelo de Gestión Basilea III
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- 1Modelo de Gestión Basilea IIIEl modelo de gestión Basilea III surge como una respuesta regulatoria global ante las deficiencias evidenciadas durante la crisis financiera de 2007-2009. Desarrollado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, su propósito principal es mejorar la regulación, supervisión y gestión del riesgo dentro del sector bancario internacional. Esta normativa busca fortalecer la solidez de las instituciones financieras, asegurando su capacidad para absorber choques financieros adversos y minimizar el riesgo sistémico.
- 2Objetivos clave de Basilea IIIAumentar la calidad y cantidad del capital bancario.
Introducir medidas de control de apalancamiento.
Establecer requerimientos de liquidez a corto y largo plazo.
Fortalecer la gestión del riesgo sistémico y pro-cíclico.
Promover la transparencia financiera y la confianza del mercado. - 3Componentes fundamentales del modelo de gestiónRequerimientos de Capital
Capital de Nivel 1 (Tier 1): Debe ser al menos el 6% de los activos ponderados por riesgo.
Capital Ordinario (Common Equity Tier 1 - CET1): Mínimo del 4.5%.
Ratio de Capital Total: Al menos del 8%.
B. Cojín de Conservación de Capital
Un colchón adicional del 2.5% para absorber pérdidas en períodos de tensión financiera sin incumplir los requisitos mínimos.
C. Ratio de Apalancamiento
Límite que restringe el nivel máximo de endeudamiento con relación al capital, promoviendo una base sólida de capital.
D. Requerimientos de Liquidez
Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR): Garantiza que los bancos cuenten con activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo en un horizonte de 30 días.
Ratio de Financiamiento Estable Neto (NSFR): Asegura una estructura de financiamiento estable en el largo plazo (más de un año).
E. Riesgo Sistémico y Pro-cíclico
Medidas contracíclicas: las autoridades pueden requerir capital adicional durante épocas de crecimiento para contrarrestar el sobreapalancamiento. - 4Justificación de la aplicación del modelo Basilea IIIBasilea III no es solo un marco regulatorio, sino una herramienta estratégica de gestión empresarial que permite a las entidades financieras:
Evaluar mejor su exposición al riesgo.
Aumentar la confianza del mercado.
Proteger a los depositantes y a la economía general ante crisis bancarias. - 5Conexión con situaciones empresariales concretas 1. Expansión agresiva de crédito en tiempos de bonanza económicaSituación:
Una entidad bancaria decide aumentar sustancialmente su cartera de crédito en un entorno de crecimiento económico.
Conexión con Basilea III:
Cojín de conservación y capital contracíclico: obligan a las entidades a mantener capital adicional en tiempos de bonanza, previniendo el sobreendeudamiento y el riesgo sistémico.
Gestión del riesgo crediticio: se fortalece con la exigencia de mayor calidad de capital y reservas ante posibles impagos futuros. - 62. Crisis financiera o caída abrupta en los mercadosSituación:
La economía sufre una recesión global que afecta la liquidez y el valor de los activos bancarios.
Conexión con Basilea III:
LCR y NSFR: permiten mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para resistir salidas de fondos en el corto y largo plazo.
Simulaciones de estrés: los bancos que aplican Basilea III están mejor preparados para reaccionar ante escenarios adversos. - 73. Fusiones o adquisiciones entre instituciones financierasSituación:
Dos entidades financieras se fusionan, aumentando su tamaño y complejidad operativa.
Conexión con Basilea III:
Ratio de apalancamiento y control del riesgo sistémico: evitan que estas entidades se vuelvan “demasiado grandes para quebrar”, exigiendo un mayor nivel de capital y supervisión más estricta.
Supervisión y revelación transparente: Basilea III promueve estándares que obligan a informar adecuadamente al mercado sobre los riesgos de la fusión.
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- Modelo de Gestión Basilea III
- Erstellt von
- Bryan Lopez
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