AUTOCORRELACION

AUTOCORRELACION

1. Se define como

   • La correlacion entre el miembro de serie de observaciones ordenadas en el tiempo (SERIES DE TIEMPO) o en el espacio (CORTE TRANSVERSAL)

2. CAUSAS

   • Naturaleza (serie de Tiempo)
   • Omisión de variables relevantes
   • Forma funcional incorrecta
   • Modelos Dinamicos RD(s) o AR s)
   • Tendencias y ciclos en datos

3. CONSECUENCIAS

   • El estimador obtenido por MCO deja de ser eficiente
   • Los estadísticos t y F pueden llevar a inferencias erroneas

4. Se puede detecta por

   • Método grafico
     • Gráfica secuencial de tiempo de la serie
   • Prueba de "las Rachas"
   • Prueba de Durbin-Watson
     • DW cercano a (0) Autocorrelación Positiva
     • DW cercano a (2) se puede decir que no hay autocorrelación
     • DW cercano a (4) Autocorrelación Negativa
   • h de Durbin
   • Prueba de Breusch-Godfrey (BF)
   • Correlograma
     • Identificar las barras que caen por fuera del intervalo de Bartlet para determinar el orden y la media movil-AC (Autocorrelacion ) y PAC (Correlacion parcial)
   • Prueba de Box Pierce
   • Prueba de Ljung Box
   • Test de Walls
   • Matriz de Newey -West
     • Conserva los datos sin perderlos

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