Risco de Créditos

Risco de Créditos

1. 2. MODELOS DE MENSURAÇÃO

   • CLASSIFICAÇÃO
     • AVALIAR RISCOS DO TOMADOR
     • EXPECTATIVA DE RISCO DEFAULT
     • FORMAS
       • CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING)
       • PONTUAÇÃO (ESCORE)
     • PROCESSOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
   • ESTOCÁSTICOS
     • AVALIAR VARIÁVEIS DE RISCO DE CRÉDITO
     • PRECIFICAR TÍTULOS E DERIVATIVOS DE CRÉDITO
   • PORTFÓLIO
     • VALOR DE ESTIMATIVA DE PERDAS
     • VALOR DE UMA CARTEIRA DE CRÉDITO
     • AVALIAR DE FORMA AGREGADA
     • CÁLCULOS DO CAPITAL ECONÔMICO

2. ·

   • 1. DEFINIÇÃO
     • RISCOS
       • DEFAULT
         • EVENTO DE DEFAULT
       • OPERAÇÃO
         • RECUPERAÇÃO
           • INCERTEZA DE CRÉDITO RECUPERÁVEL
         • EXPOSIÇÃO
           • INCERTEZA DE CRÉDITO DURANTE
     • CRÉDITO

3. 3. MODELOS

   • AMOSTRAS
     • POPULAÇÃO DE ESTUDO
       • EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO NÃO FINANCEIRAS, COM PAPÉIS LISTADOS NA BOVESPA
   • EXPLICATIVAS
     • SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E OCORRÊNCIA DE EVENTO DE DEFAULT.
       • DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
       • ECONOMÁTICA E DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
   • EMPRESAS
     • SOLVENTES
     • INSOLVENTES
       • CONCORDATA E FALÊNCIA DE EMPRESAS
         • COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)
   • ESTATÍSTICA
     • ESTATÍSTICA DA REGRESSÃO LOGÍSTICA
       • A PROBABILIDADE DE UMA OBSERVAÇÃO PERTENCER A UM GRUPO PREVIAMENTE DETERMINADO
       • TÉCNICA MAIS ROBUSTA
       • CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

4. 4. DESENVOLVIMENTO DO MODELO

   • IDENTIFICAR
     • RELAÇÃO MATEMÁTICA
       • VARIÁVEIS EXPLICATIVAS
         • ESTADO DE SOLVÊNCIA OU INSOLVÊNCIA
   • ESTIMAR A PROBABILIDADE DE FUTUROS EVENTOS DE DEFAULT

5. 5. AVALIAÇÃO DO AJUSTE DO MODELO

   • QUI-QUADRADO
     • HIPÓTESE NULA DOS COEFICIENTES
   • WALD
     • HIPÓTESE NULA DE QUE O PARÂMETRO ESTIMADO É IGUAL A ZERO
       • QUI-QUADRADO CALCULADA PELO QUADRADO DA RAZÃO DO COEFICIENTE E O ERRO PADRÃO
   • LIKELIHOOD VALUE
     • MEDIDA DA QUALIDADE GERAL DO MODELO
     • MENOR É MELHOR
   • COX-SNELL R²
     • ESCALA COMEÇA EM ZERO MAS NÃO ALCANÇA UM EM SEU LIMITE SUPERIOR
   • NAGELKERKE R²
     • ESCALA QUE VAI DE ZERO A UM
   • HOSMER E LEMESHOW
     • DIFERENÇAS
       • CLASSIFICAÇÕES PREVISTAS
       • CLASSIFICAÇÕES OBSERVADAS
     • DIVISÃO DE CLASSES

6. 6. VALIDAÇÃO DO MODELO

   • JACKKNIFE
     • MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO
       • AMOSTRAS PEQUENAS
     • LEAVE-ONE-OUT
   • CURVA ROC
     • SENSITIVIDADE
       • PROPORÇÃO DE ACERTOS NA PREVISÃO DA OCORRÊNCIA
     • ESPECIFICIDADE
       • PROPORÇÃO DE ERROS NA PREVISÃO DA OCORRÊNCIA