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Fixando Conceitos 47 - Opções

Ravel Michellom 15 Fragen

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Fragen in diesem Quiz (15)

  1. 1A perda máxima de uma venda descoberta de opção de compra seria:
    1. Apreço de mercado – preço strike + prêmio.
    2. Bpreço de mercado – preço strike – prêmio.
    3. Cpreço strike - preço de mercado - prêmio.
    4. Dpreço strike + preço de mercado - prêmio.
  2. 2Um investidor conservador pretende comprar um contrato de opção de call, mas está preocupado em determinar suas perdas. Você explica que a perda máxima dessa operação:
    1. Anão é previsível a priori.
    2. Bé o próprio prêmio da opção.
    3. Cé o preço da ação hoje.
    4. Dé o preço da ação na data do vencimento.
  3. 3Um cliente tem uma opção de venda com um preço em exercício de R$ 50. A ação está atualmente sendo negociada por R$ 46. Se a opção tem um prêmio de R$ 3, o valor intrínseco da opção será:
    1. A-3.
    2. B0.
    3. C1.
    4. D4.
  4. 4Considerando que o delta (∆) de uma opção de compra seja 0,9, pode-se afirmar que:
    1. Ase o preço da ação subir 10%, o preço da opção subirá 90%.
    2. Bse o preço da ação subir 10%, o preço da opção cairá 90%.
    3. Cquando o preço da ação sofrer uma pequena variação, o preço da opção mudará em cerca de 90% dessa variação, porém em sentido contrário.
    4. Dquando o preço da ação sofrer uma pequena variação, o preço da opção mudará em cerca de 90% dessa variação.
  5. 5O gráfico de perda ou lucro abaixo representa uma operação denominada:Bild zu Frage 5
    1. Ashort put.
    2. Bshort call.
    3. Clong put.
    4. Dlong call.
  6. 6 Uma ação está sendo vendida por R$ 40,00. Uma opção de venda para esta ação tem um valor de exercício de R$ 43,00, prazo de 3 meses e pode ser comprada a R$ 2,00. Esta opção se encontra:
    1. Ain the money.
    2. Bat the money.
    3. Cout of the money.
    4. Dby the money.
  7. 7A operação financeira menos arriscada é:
    1. Avender uma opção de compra a descoberto.
    2. Bcomprar uma opção de compra.
    3. Cvender uma opção de venda a descoberto.
    4. Dmontar um Box de 4 pontas.
  8. 8Um investidor posicionado em uma carteira de ações com beta igual a 1 deseja se proteger contra queda do mercado. A melhor estratégia para este investidor seria:
    1. Avenda de futuros e compra de call.
    2. Bvenda de futuros e compra de put.
    3. Ccompra de futuros e venda de call.
    4. Dcompra de futuros e compra de put.
  9. 9Venda em Bolsa relativa a valores que não estão disponíveis no momento da conclusão do contrato, mas que se espera adquirir antes do dia marcado para sua entrega é denominada:
    1. Aoperação de box.
    2. Bvenda a descoberto.
    3. Cvenda casada.
    4. Dvenda com margem.
  10. 10O vendedor de uma opção de:

    I. compra paga um prêmio.
    II. compra está pessimista em relação ao mercado.
    III. venda está otimista em relação ao mercado.

    Está correto o que se afirma apenas em:
    1. AI.
    2. BIII.
    3. CII e III.
    4. DI, II e III.

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Beschreibung
CGA CGA - Módulo I (Derivativos) Quiz am Fixando Conceitos 47 - Opções, erstellt von Ravel Michellom am 04/10/2020.
Sprache
Português
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Schlagwörter
cga - módulo iderivativoscga
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