GoConqr hat ein neues Design! Sag uns, wie es dir gefällt.

Kostenlos registrieren

Quiz

MODELACION DE RIESGO

susana verdugo 19 Fragen Aktualisiert am 19 Aug 2017

Quiz starten

Fragen in diesem Quiz (19)

  1. 1El banco de la plaza esta interesado en comprar un bono cupon cero emitido por la tesoreria general de la republica:

    - VALOR NOMINAL UF 50.000
    - TASA MERCADO 2 AÑOS: UF + 4%
    - TASA MERCADO 3 AÑOS: UF + 4,6%
    - PLAZO VENCIMIENTO 3 AÑOS

    El precio del bono al dia de hoy es:
    1. AUF 46.325,84
    2. BUF 45.824,18
    3. CUF 43.689,29
    4. DUF 45.879,55
  2. 2La tasa de rendimiento al vencimiento de un bono representa:
    1. AEl rendimiento corriente del bono al venderlo tomando en cuenta la tasa cupon y el valor nominal
    2. BLa tasa de retorno promedio obtenida al comprar el bono y mantenerlo hasta antes de su vencimiento
    3. CEl retorno obtenido al vencer el bono cuando este es el activo subyacente de una opcion de compra
    4. DLa tasa de rentabilidad media que se obtiene al comprar el bono y mantenerlo hasta el vencimiento
  3. 3La duracion de un bono se ve afectada por:
    1. ALas ganancias que posee el bono
    2. BLas clasificadoras de riesgo del emisor
    3. CEl sistema de amortización del bono
    4. DEl valor nominal del bono
  4. 4La compañia alejandria esta emitiendo un bono corporativo a 5 años, con un valor nominal de $75.000.000 (sistema de amortizacion bullet), con tasa de emision del 5,5%, la tasa de mercado es de 6,2%. Con el objetivo de realizar inmunizacion de la posible compra. Se le pide calcular la duracion:
    1. A5 años
    2. B4 años
    3. C4,5 años
    4. D3 años
  5. 5Se compro un bono de valor nominal 100.000.000 (sistema de amortizacion frances) a una tasa de mercado de 7,3%, con tasa caratula del 7% que tiene un vencimiento de 6 años, una duracion modificada de 3,07 y convexidad de 66,98. Si hoy la tasa de mercado es 8,5% el cambio en el precio del bono es:
    1. A-2,52%
    2. B-1,74%
    3. C-8,27%
    4. D-3,20%
  6. 6En el mercado se estan transando bonos corporativos AAA con vencimiento a 9 años al 100% de su valor par (tasa caratula 6%) y sistema de amortizacion bullet; ademas se transan bonos corporativos AAA con vencimiento a 11 años al 100% de su valor par (tasa caratula 7%) y tambien sistema de amortizacion bullet. Si la prima de riesgo es para ambos plazos equivalentes a 1,5%. ¿A que tasa se estan transando los bonos del tesoro a 10 años con sistema de amortizacion bullet?
    1. A6,7%
    2. B5,0%
    3. C7,5%
    4. D6,5%
  7. 7El arbitraje en el mercado de renta fija consiste en la:
    1. ACompra de un bono denominado en dolares y venta de un bono similar en pesos
    2. BToma de una posición corta en bonos bullet y toma de posición larga en bonos cero cupon
    3. CCompra y venta de un bono con igual plazo, misma moneda y similar riesgo que se transa a diferentes precios
    4. DCobertura de un bono con amortizacion cero cupon mediante un forward de monedas
  8. 8Los bonos de corto plazo tiene mayor certidumbre que los bonos de largo plazo y se negocian mas activamente en los mercado con menos spread de compra y venta; ademas son preferidos por los inversores aun si no tienen una gran tasa de rentabilidad.
    La teoria que avala este planteamiento se denomina:
    1. AArbitraje de valor
    2. BTeoria del habitat preferido
    3. CTeoria de preferencias por liquidez
    4. DTeoria de las expectativas de arbitraje
  9. 9La tasa contado desde hoy a 2 años es del 7% anual y la tas contado desde hoy a 1 año es del 5%.
    La tasa forward implicita, teorica para que no exista arbitraje es:
    1. A1,5%
    2. B9,04%
    3. C7,0%
    4. D6,0%
  10. 10La gestion del riesgo de credito en su actual portafolio de bonos corporativos se puede realizar mediante:
    1. ALa cobertura mediante swaps de tasas de interes y swaps de monedas extranjeras
    2. BEl balanceo del portafolio incorporando bonos de mayor calificacion y vendiendo los de menor calificacion
    3. CEl aumento de la tasa de rentabilidad esperada en las futuras compras de bonos cero cupon y bullet
    4. DLa disminución de los plazos al vencimiento de los bonos mejor calificados y el aumento de los plazos de los bonos pero calificados

Informationen

Beschreibung
Quiz am MODELACION DE RIESGO, erstellt von susana verdugo am 19/08/2017.
Sprache
Español
Aufrufe
1
Verlauf
Erstellt am 19 Aug 2017 · aktualisiert am 19 Aug 2017
Bewertung
Noch keine Bewertungen
Bewerte dieses Quiz
Bewerte dieses Quiz

Feedback

Worum geht es?

Wie gefällt dir das neue Design?

Dein Eindruck