riesgo 2 aqui

1. 1¿Quién asume el riesgo de contrapartida en un contrato de Futuros?

   1. AEl vendedor del futuro
   2. BEl comprador del futuro
   3. CEl intermediario
   4. DLa Cámara de Compensación
2. 2Una operación de venta de una opción Put, sobre acciones individuales, con precio de ejercicio a
   10,30 euros, cuando el precio del subyacente es de 10,30 euros se consideraría:

   1. AIn the money.
   2. BOut the money
   3. CAt the money
   4. DNunca pueden ser iguales el precio de venta de un Put y precio del subyacente
3. 3Una de las diferencias entre un mercado organizado y un mercado OTC, es:

   1. AEn un mercado organizado no existe cámara de compensación.
   2. BEn un mercado organizado no existen contratos estandarizados.
   3. CEn un mercado OTC existen garantías a depositar.
   4. DNinguna de las anteriores
4. 4El precio de una opción call tiene una prima de 0,20 euros, faltan tres semanas para su
   vencimiento, tiene un precio de ejercicio 18 euros y el subyacente cotiza a 17,90 euros. Se puede
   afirmar que:

   1. ATiene un valor temporal de 0,20 euros.
   2. BTiene un valor intrínseco de 0,10 euros
   3. CTiene un valor temporal de 0,10 euros
   4. DNo tiene sentido económico pagar 0,20 euros por tener el derecho a comprar a 18 euros si
      el activo subyacente cotiza a 17,90 euros
5. 5El precio al contado de Endesa es 27,50 euros y el de un contrato de futuro vencimiento
   marzo/2006 es 28,00. Un inversor decide comprar 5 contratos de futuros sobre Endesa vencimiento
   marzo/2006. Podemos concluir que:
   

   1. ATiene expectativas alcistas sobre el precio del contrato de futuro de Endesa, pero bajistas
      sobre la acción al contado, y por eso invierte en futuros.
   2. BTiene expectativas alcistas en el mercado al contado, pero bajistas en el mercado de
      futuros de Endesa y para apalancarse invierte en futuros
   3. CTiene expectativas alcistas sobre la acción de Endesa tanto en el mercado al
      contado como en el de futuros
   4. DTienen expectativas bajistas en ambos mercados
6. 6¿Cuál de los siguientes tipos de Riesgo no es de mercado?

   1. ARiesgo de Contraparte
   2. Bb. Riesgo de tipo de cambio
   3. CRiesgo de tipo de interés
   4. DNinguna es correcta
7. 7. La posición básica con opciones que tiene exposición al riesgo limitado a la prima, expectativas de
   activo subyacente bajistas y beneficio potencialmente ilimitado (hasta valor cero del subyacente),
   es:

   1. AUna compra de call
   2. BUna venta de call
   3. CUna compra de Put
   4. DUna venta de Put
8. 8Qué factores afectan al precio de una opción

   1. AEl precio del activo subyacente y el precio de ejercicio
   2. BTiempo hasta vencimiento
   3. C) Volatilidad
   4. DTodas las anteriores respuestas son correctas
9. 9¿Cuál es el efecto de una disminución en el precio del subyacente sobre el valor (prima) de una
   opción call?

   1. A. La prima aumenta
   2. BLa prima disminuye
   3. CPermanece inalterada
   4. DNinguna de las anteriores
10. 10Si la expectativa de un inversor es que se producirá una subida en la cotización del petróleo,
    ¿cómo podría intentar beneficiarse de esa previsión?

    1. AVendiendo futuros sobre petróleo
    2. B. Vendiendo petróleo y recomparlo después de la subida.
    3. CComprar petróleo y vender futuros sobre petróleo
    4. DComprar futuros sobre petróleo

11. 11Qué beneficio potencial máximo se puede alcanzar con la compra de un contrato de futuros
    sobre índice bursátil?

    1. AInfinito o ilimitado
    2. BNo se puede conocer a prior
    3. Cc. Ninguna de las anteriores
    4. DEl depósito de garantía aportado
12. 12El depósito de garantía aportado

    1. Apositivo
    2. Bcero
    3. Cnegativo
    4. Dninguno de los anteriores
13. 13¿Qué le pasa al valor de una opción cuando aumenta el nivel de volatilidad del subyacente, a
    igualdad del resto de condiciones?

    1. ASube, si se trata de una put, y baja, si se trata de una call
    2. BBaja, tanto si se trata de una put, como si se trata de una call.
    3. CSube, si se trata de una cal!, y baja, si se trata de una put
    4. DSube, tanto si se trata de una put, como si se trata de una call.
14. 14¿Cuál es el valor máximo de una opción call?

    1. AEl precio del activo subyacente
    2. BEl precio de ejercicio
    3. C. Cero
    4. DSu valor será negativo

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3rd grade riesgos Quiz am riesgo 2 aqui, erstellt von laudable tendero guerrero am 18/04/2022.

Autor

laudable tendero guerrero

Sprache

Español

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riesgos3rd grade

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