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Descripción
Mapa Mental por Jose Manuel Gonzalez Colin, actualizado hace más de 1 año
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Creado por Jose Manuel Gonzalez Colin
hace casi 5 años
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Basilea III en el Sistema
Financiero Mexicano
- Solvencia de las Entidades
- Calidad del Capital
- Capital Básico (Tier 1)
- Acciones Comúnes 4.5%
- Capital Básico 6%
- Capital Mínimo 8%
- Capital Básico 6%
- Acciones Comúnes 4.5%
- Mayor revelación de la
base de Capital
- ICAP >= 10.5%
- ICAP >= 10.5%
- Capital Básico (Tier 1)
- Apalancamiento
- Medida de relación
Capital y Exposición Total
ó Ativos Totales
- 3% Activos Totales de
la Institución
- 3% Activos Totales de
la Institución
- Exposición de
Balance Netos
- Reservas Específicas
- Ajustes por Valuación
- Reservas Específicas
- Instrumentos mitigante no
reducen la exposición
- Colateral
- Garantía
- Aval
- Colateral
- A reducción de
Instrumentos de Capital
igual reducción de Activos
- No permite neteo de
operaciones
- Derivados
- Reportos
- Créditos con
Depósitos
- Derivados
- Medida de relación
Capital y Exposición Total
ó Ativos Totales
- Calidad del Capital
- Capital Al Nivel de Riesgo
a > Riesgo > Necesidad de Capital
- Riesgo de Crédito en
Operaciones
- Factor para capturar
ajustes para
valuación de Crédito
- Requerimiento de
Capital Riesgo
Wrong-way
- Administración del
Colateral
- Haircuts Reportos con
Bursatilización
- Factor para capturar
ajustes para
valuación de Crédito
- Derivados Reportos
y Valores
- Incentivos para usar contrapartes
centrales en operaciones OTC
- Incrementa Requerimientos
de Administración de riesgo
de Crédito
- Incentivos para usar contrapartes
centrales en operaciones OTC
- Riesgo de Crédito en
Operaciones
- Evitar Pro-Ciclicidad del Sistema
Financiero
- Buffers de Capital
Contraciclicos
- 2.5% Compuesto por acciones
comúnes y limita distribución
de utilidades
- Buffer Anticíclico sujeto a
criterios de la autoridad
- 2.5% Compuesto por acciones
comúnes y limita distribución
de utilidades
- Normatividad de Provisiones
- Medidas de Conservación
- Tener un exceso de capital
- Mayor que el crecimiento del crédito
- Mayor al Mínimo Establecido
- Mayor que el crecimiento del crédito
- Tener un exceso de capital
- Medidas de Conservación
- Buffers de Capital
Contraciclicos
- Regulación de la Líquidez
- Razón de cobertura a corto plazo
- Escenario de Estrés
- Bajar 3 niveles en
calificación de la
institución
- Salida Parcial de
Depósitos
- Pérdida del Fondeo
Profesional
- Incremento de los
Haircuts de fondeo
asegurado
- Incremento en llamadas
de margen y uso de líneas
comprometidas y no
comprometidas
- Bajar 3 niveles en
calificación de la
institución
- Asegurar que existan Activos
liquidos suficientes en un Escenario
de Estrés
- Métrica: Activos Líquidos / Salidas
Netas de Efectivo (30 días) >= 100%
- Métrica: Activos Líquidos / Salidas
Netas de Efectivo (30 días) >= 100%
- Escenario de Estrés
- Razón de Fondeo estable
neto a largo plazo
- Mética: Monto Disponible de
Fondeo Estable / Requerimiento de
Fondeo Estable >= 100%
- Mética: Monto Disponible de
Fondeo Estable / Requerimiento de
Fondeo Estable >= 100%
- Razón de cobertura a corto plazo
- Supervisión e Información al Mercado
- Transparencia
- Claridad de los
Instrumentos
- Complejos
- Derivados
- Complejos
- Claridad de los
Instrumentos
- Coordinación y
Homogeneidad en
Supervisión
- Comité de
Supervisión Bancaria
de Basilea III
- Metodología de supervisión
de indicadores cuantitativos
y cualitativos
- Metodología de Evaluación de
Requerimientos de Absorción de
Pérdidas
- Metodología de supervisión
de indicadores cuantitativos
y cualitativos
- Comité de
Supervisión Bancaria
de Basilea III
- Transparencia
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