Test
PRUEBA OBJETIVA
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Preguntas del test (43)
1El logit es igual al logaritmo natural de la razón de probabilidad.
- AV
- BF
2El modelo MLP cumplen con la condición 0
- AV
- BF
3En los modelos MLP: ˆW= Yˆ(1− Yˆ )
- AV
- BF
4En un modelo Logit con datos agrupados, para obtener la probabilidad, siempre el número de casos con una determinada característica debe ser menor al total de casos.
- AV
- BF
5El R2 McFaden es una medida de la bondad de ajuste de los modelos con variable dicotómica dependiente.
- AV
- BF
6En los modelos probabilísticos, el coeficiente de determinación es la mejor medida de bondad de ajuste.
- AV
- BF
7La cuenta R2 es otra medida de bondad de ajuste.
- AV
- BF
8En los modelos con variable dicotómica dependiente. La cuenta R2 es una de las medidas de bondad de ajuste.
- AV
- BF
9Para interpretar la pendiente de un modelo Logit se debe tomar el antilogaritmo del coeficiente, se resta uno de este valor y se multiplica el resultado por cien.
- AV
- BF
10La estimación de modelos Logit, sólo se puede llevar a cabo para la información de datos agrupados.
- AV
- BF
11Pi= 11+ e− zi esta ecuación representa lo que se conoce como función de distribución logística.
- AV
- BF
12Los modelos logit con información suelta (datos no agrupados) se pueden estimar por mínimos cuadrados ordinarios.
- AV
- BF
13Los resultados de los modelos MLP y Logit son directamente comparables.
- AV
- BF
14Los resultados de la aplicación de los modelos logit y probit son semejantes.
- AV
- BF
15El modelo probit, es igual que el modelo logit, pero para datos no agrupados.
- AV
- BF
16Los modelos econométricos dinámicos son: Autoregresivos y de Rezago distribuido.
- AV
- BF
17En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
- AV
- BF
18En el modelo logit, la variable independiente es el logaritmo de la razón de probabilidades.
- AV
- BF
19Cuando el modelo incluye los valores rezagados de las variables independientes se denomina modelo autoregresivo.
- AV
- BF
20El modelo probit, utiliza la función de distribución acumulativa de la normal.
- AV
- BF
21La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
- AV
- BF
22La ecuación Yt =α + 0.4Xt + 0.3Xt−1 + 0.2Xt−2 +μ1 , es un ejemplo de cómo el tiempo actúa para explicar una variable.
- AV
- BF
23El modelo acelerado de la inversión es un ejemplo de modelo autoregresivo.
- AV
- BF
24El dataminig es un arreglo injustificado de la información para cumplir con el objetivo de tener un modelo.
- AV
- BF
25Las razones institucionales, es uno de los motivos para incluir los rezagos en un modelo.
- AV
- BF
26El proceso de estimación de tipo ad-hoc, es una forma de estimar
los modelos de rezago distribuido.- AV
- BF
27En los modelos autorregresivos, para la detección de
autocorrelación se utiliza la prueba h de Durbin.- AV
- BF
28De acuerdo a la ecuación: ˆP= −0.146 +i=01 Σβ1Mt−1 , se establece queexiste un solo rezago de M.
- AV
- BF
29Los modelos rezagados también se denominan de regresión
dinámica.- AV
- BF
30Con el modelo polinomial de rezagos distribuidos de Almon, se
evitan los problemas asociados a los modelos autoregresivos.- AV
- BF
31Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.- AV
- BF
32Una de las desventajas del proceso ad-hoc es que no hay una guía
a priori sobre la longitud máxima del rezago.- AV
- BF
33El enfoque de Almon proporciona un método más flexible de
incorporar diversidad de estructuras de rezago.- AV
- BF
34En las transformaciones de Koyck, la prueba d sigue teniendo
validez para medir la correlación serial.- AV
- BF
35La h de Durbin se calcula con la fórmula: h = 1− 1/2d
- AV
- BF
36El modelo Keynesiano de determinación del ingreso, es un ejemplo
del trabajo con modelos de ecuaciones simultáneas.- AV
- BF
37En los modelos de ecuaciones simultáneas las variables explicativas
son la causa y la variable dependiente es el efecto.- AV
- BF
38En contraste con los modelos uniecuacionales, los modelos
de ecuaciones simultáneas contienen más de una variable
dependiente.- AV
- BF
39En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.- AV
- BF
40En los modelos de ecuaciones simultáneas, no es posible estimar
los parámetros de una ecuación aisladamente.- AV
- BF
41En ecuaciones simultáneas, los estimadores son consistentes si se
estiman por Mínimos Cuadrados Ordinarios.- AV
- BF
42Una característica de los modelos de ecuaciones simultáneas es
que la variable endógena en una ecuación puede aparecer como
variable explicativa en otra ecuación del sistema.- AV
- BF
43Identificar es el proceso que permite determinar si estamos
estimando la ecuación correcta de un conjunto de ecuaciones.- AV
- BF
Información
- Descripción
- Econometria Test sobre PRUEBA OBJETIVA, creado por paralas_descarga el 25/11/2013.
- Autor
- paralas_descarga
- Idioma
- Español
- Visitas
- 94
- Etiquetas
- Valoración
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