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Description
Mind Map by Jose Enrique Perez Salvador, updated 1 day ago
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Created by Jose Enrique Perez Salvador
21 days ago
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Requerimiento de Capital de Solvencia
(CNSF)
- Requerimiento de Capital por Riesgos
Basados en la Pérdida Máxima
Probable
- Está asociado a las pérdidas ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción de naturaleza
catastrófica por seguro directo y reaseguro tomado en...
- Garantía Financiera
- El requerimiento de capital depende del monto en riesgo retenido de
la emisión, las calificaciones de la emisión, los colaterales de la emisión, factores de requerimiento
de capital, y la reserva de riesgos catastróficos
- Su requerimiento de capital no depende de la PML
- El requerimiento de capital depende del monto en riesgo retenido de
la emisión, las calificaciones de la emisión, los colaterales de la emisión, factores de requerimiento
de capital, y la reserva de riesgos catastróficos
- RC_{PML,j} = \max{PML_j − D_j,−PD_j × RRCAT_j}
- Agrícola y de Animales
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.6.1-a
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.6.1-a
- Crédito a la
Vivienda
- La PML depende de la suma asegurada retenida, factores de requerimiento de
capital, la reserva de obligaciones pendientes de cumplir
- La PML depende de la suma asegurada retenida, factores de requerimiento de
capital, la reserva de obligaciones pendientes de cumplir
- Terremoto
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.5-a
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.5-a
- Huracán y Riesgos
Hidrometeorológicos
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.6-a
- Su PML se calcula
según el Anexo 5.1.6-a
- Agrícola y de Animales
- Garantía Financiera
- Está asociado a las pérdidas ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción de naturaleza
catastrófica por seguro directo y reaseguro tomado en...
- Requerimiento de Capital por Riesgos
Tecnicos y Financieros de Seguros
- Requerimiento de Capital por
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de
Pensiones
- Comprende los riesgos...
- Técnicos de suscripción
- Financieros
- De mercado
- De crédito o contraparte
(incumplimientos de
instrumentos financieros)
- De mercado
- De concentración
- De descalce entre
activos y pasivos
- Técnicos de suscripción
- Fórmula: RC_{TyFP}=
\max\{RC_{SPT}+RC_{SPD}+RC_A-RFI-RC,0\}
- RC_{SPT} es el requerimiento de capital
relativo a los riesgos técnicos de suscripción
- Fórmula: RC_{SPT}=RC_a+RC_b
- Requerimiento de capital para Pólizas Anteriores al
Nuevo Esquema Operativo RC_a=4% x (RMP+RRC)
- RMP: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención,
correspondiente a los planes en vigor de los Seguros de Pensiones
- RRC: reserva de riesgos en curso de
Beneficios Adicionales a retención
- RMP: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención,
correspondiente a los planes en vigor de los Seguros de Pensiones
- Requerimiento de capital para Pólizas del Nuevo Esquema
Operativo: RC_b=\sum_k\max(RMS_k+RRCS_k-RM_k-RRC_k,0)
- RMS_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención
para la póliza k con hipótesis demográficas y financieras definidas por la CNSF
- RRCS_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios Adicionales a retención
para la póliza k con hipótesis demográficas y financieras definidas por la CNSF
- RM_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios
Básicos de Pensión a retención la póliza k
- RRC_k: reserva de riesgos en curso de
Beneficios Adicionales a retención la póliza k
- RMS_k: reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión a retención
para la póliza k con hipótesis demográficas y financieras definidas por la CNSF
- Requerimiento de capital para Pólizas Anteriores al
Nuevo Esquema Operativo RC_a=4% x (RMP+RRC)
- Fórmula: RC_{SPT}=RC_a+RC_b
- RC_{SPD} es el requerimiento de capital de
descalce entre activos y pasivos
- Fórmula: RC_{SPD}=\sum_{k=1}^{\min(K,N)}
VPRI_k
- k es el intervalo de medición anual
- VPRI_k es el valor presente del requerimiento por descalce entre los activos y pasivos
correspondientes al tramo de medición k. Fórmula: VPRI = RI_k / (1+i)^k
- i es la tasa de interés técnica definida
conforme al Anexo 6.5.8
- RI_k el requerimiento por descalce entre activos y
pasivos correspondiente al tramo de medición k
- RI_0=R_0, RI_k=\max \{
R_k-R_{k-1}\times (1+i),0 \}
- R_k es la pérdida por descalce entre activos y pasivos al final de cada
tramo de medición k. Fórmula: R_k= \max \{ P_k-A_k^{csp} , 0 \}
- P_k: pasivos al final de cada
tramo de medición
- A_k^{csp}: los activos netos de siniestros
al final de cada tramo de medición
- Las proyecciones son a grupo cerrado.
- P_k: pasivos al final de cada
tramo de medición
- R_k es la pérdida por descalce entre activos y pasivos al final de cada
tramo de medición k. Fórmula: R_k= \max \{ P_k-A_k^{csp} , 0 \}
- RI_0=R_0, RI_k=\max \{
R_k-R_{k-1}\times (1+i),0 \}
- N es el número total de intervalos anuales de medición durante los cuales la Institución de Seguros
sigue manteniendo obligaciones con su cartera, conforme a la proyección de los pasivos.
- i es la tasa de interés técnica definida
conforme al Anexo 6.5.8
- K corresponde al número de años para el cual exista algún activo disponible en el mercado que
ofrezca un rendimiento garantizado superior o igual a la inflación
- k es el intervalo de medición anual
- Fórmula: RC_{SPD}=\sum_{k=1}^{\min(K,N)}
VPRI_k
- RC_A es el requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas
por el cambio en el valor de los activos: RC_A=\max\{{0,VaR_{99.5\%}(L_A)}
- Se desarrollarán bajo metodologías basadas en la generación de
escenarios estocásticos que reflejen la variabilidad de los riesgos
ante situaciones extremas
- Reflejará, para aquellos activos que no se consideren para efecto de la proyección del
activo a que se refiere la Disposición 6.5.12 de la CUSF (se utiliza para cubrir la base de inversión), la
variación del valor de dichos activos en un horizonte de tiempo de un año, a partir de la fecha en que
se realice el cálculo del RCS. En las simulaciones solo se consideran los factores de riesgo de
mercado, y riesgo de crédito o contraparte (por incumplimiento de instrumentos financieros). El
valor de estos activos se denotará por A_c(t).
- Reflejará, para aquellos activos que se consideren para efecto de la proyección del activo a
que se refiere la Disposición 6.5.12 de la CUSF (estos activos no se consideran para cubrir la base de
inversión), la variación del valor de dichos activos en un horizonte de tiempo de un año, a partir de la
fecha en que se realice el cálculo del RCS. En las simulaciones solo se consideran los
factores de riesgo de crédito o contraparte (por incumplimiento de instrumentos financieros). El valor
de estos activos se denotará por A_{nc}(t).
- Valor total de los activos: A(t)=A_c(t)+A_{nc}(t
- Cambio o variación del valor total de los
activos: \Delta A=A(1)-A(0)
- L_A:=-\Delta A
- Al calcular las pérdidas a nivel instrumento de
inversión se utiliza la misma metodología que en el
Requerimiento de Capital por Riesgos Tecnicos y
Financieros de Seguros
- Al calcular las pérdidas a nivel instrumento de
inversión se utiliza la misma metodología que en el
Requerimiento de Capital por Riesgos Tecnicos y
Financieros de Seguros
- Se desarrollarán bajo metodologías basadas en la generación de
escenarios estocásticos que reflejen la variabilidad de los riesgos
ante situaciones extremas
- RFI es el saldo de la reserva para fluctuación de inversiones
- RC es el saldo de la reserva de contingencia de Beneficios Básicos de
Pensión más la reserva de contingencia de Beneficios Adicionales
- RC_{SPT} es el requerimiento de capital
relativo a los riesgos técnicos de suscripción
- Comprende los riesgos...
- Requerimiento de Capital por Otros
Riesgos de Contraparte
- Comprende riesgos de
incumplimiento en
- obligaciones de las
contrapartes
- operaciones de reporto y operaciones de
préstamo de valores
- operaciones con otros deudores que no
correspondan a operaciones en valores
- obligaciones de las
contrapartes
- Clasificación de las Operaciones que generan
Otros Riesgos de Contraparte
- Tipo I
- Créditos a la Vivienda
- Créditos Quirografarios
- Créditos a la Vivienda
- Tipo II
- Créditos Comerciales
- Depósitos y operaciones en Instituciones de crédito, que
correspondan a instrumentos no negociables
- Operaciones de reporto y
préstamo de valores
- Operaciones de descuento
y redescuento
- Créditos Comerciales
- Tipo III
- Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo,
que correspondan a instrumentos no negociables
- Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo,
que correspondan a instrumentos no negociables
- Tipo IV
- La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de
provisiones específicas, que se encuentre en cartera
vencida
- La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de
provisiones específicas, que se encuentre en cartera
vencida
- Tipo I
- El RC_{OC} se determinará como el resultado de multiplicar los activos ponderados por riesgo ( pr_j
es el ponderador) una vez considerado el valor de conversión y la aplicación de las técnicas de cobertura
de riesgo ( V_j es la valuación del activo), por el 8%.
- Comprende riesgos de
incumplimiento en
- Requerimiento de Capital por Riesgo
Operativo
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