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Flashcards

Chapter 4: Brownian motion

mho1 Stochastic Processes and FInance Masters Inglês 16 flashcards

filtration (continuous time)

Flashcards do conjunto (16)

  1. 1filtration (continuous time)filtration (continuous time)
  2. 2adapted (continuous time)adapted (continuous time)
  3. 3natural filtrationnatural filtration
  4. 4martingale (continuous time)martingale (continuous time)
  5. 5stopping time (continuous time)stopping time (continuous time)
  6. 6Brownian motionBrownian motion
  7. 7mean, variance and pdf of Brownian motionmean, variance and pdf of Brownian motion
  8. 8covariancecovariance
  9. 9—
  10. 10—
  11. 11Symmetries of Brownian Motion (four)1. Reflection
    2. Shift
    3. Self-similarity
    4. Time inversion
  12. 12—proof: easyproof: easy
  13. 13—
  14. 14—
  15. 15—
  16. 16GBM Geometric Brownian MotionGBM Geometric Brownian Motion

Informações

Descrição
Masters Stochastic Processes and FInance FlashCards sobre Chapter 4: Brownian motion, criado por mho1 em 06-06-2015.
Criado por
mho1
Visualizações
18
Tags
brownian motion
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