Prova 2

1. 1O procedimento no qual a empresa, ao invés de fixar um preço, estabelece as condições básicas de lançamento e os interessados na aquisição encaminham suas ofertas de forma sigilosa é denominado:
   

   1. AGreenshoe.
   2. BLeilão holandês.
   3. CPrivate Placement.
   4. DBook building.
2. 2Um cliente investe em fundo de Renda Fixa Índice buscando replicar o IMA-B. Neste caso ele está investindo em:

   1. A100% títulos públicos.
   2. B50%/50% títulos públicos e privados.
   3. CTítulos privados atrelados ao IPCA.
   4. DTítulos privados atrelados ao IGP-M.
3. 3O Ibovespa é um índice ponderado por

   1. APreços das ações.
   2. BLiquidez apenas.
   3. CCapitalização do mercado apenas.
   4. DCapitalização do mercado e liquidez.
4. 4Qual o dividend yield de uma ação que ano após ano repassa 30% do resultado em forma de dividendos e tem uma relação projetada de Preço/Lucro de 8x?

   1. A240%.
   2. B2,66%.
   3. C3,75%.
   4. D8,75%.
5. 5Uma empresa tem uma taxa de retenção de lucros esperada de 40% e sua taxa de crescimento está projetada em 4% ao ano no futuro previsível. Se a taxa de retorno requerida para as ações desta empresa é 12% ao ano, o seu índice P/L será:

   1. A5,0X.
   2. B5,2X.
   3. C7,5X.
   4. D7,8X.
6. 6 Um investidor analisa uma ação para potencial compra. A empresa acabou de pagar um dividendo de $ 10 por ação. Ele estima uma taxa de crescimento dos dividendos de g1=0,04 para o primeiro ano e g2=0,03 para o segundo e g3=0,05 para o terceiro ano. Assumindo que após o terceiro ano a empresa falirá e que a taxa de desconto (constante no tempo) é k=0,08, o preço de uma ação será aproximadamente:
   

   1. A$ 24,77.
   2. B$ 27,74.
   3. C$ 31,68.
   4. D$ 29,10.
7. 7Considere os seguintes dados de uma empresa:
   
   Lucro por ação0 = $ 40
   Taxa de crescimento = 0,02
   Ke =0,10
   ROE= 0,08
   
   O payout ratio (taxa de distribuição de lucros) desta empresa, segundo o modelo de Gordon-Shapiro é:
   

   1. A0,00.
   2. B0,75.
   3. C1,00
   4. D0,25.
8. 8 Sobre os tipos de ADRs, há emissão pública de novas ações na:

   1. AADR Nível I.
   2. BADR Nível II.
   3. CADR Nível III.
   4. DADR Nível 144 A.
9. 9Um papel tem uma Macaulay Duration de 7,5 anos e um YTM de 5%. Sabemos que a convexidade desse título vale 55, qual o valor aproximado da variação no preço do papel se as taxas de juros caírem 50 bps?

   1. A- 3,75%.
   2. B- 3,57%.
   3. C+ 3,57%.
   4. D+ 3,64%.
10. 10 Um investidor tem os seguintes dados disponíveis:
    • Ele pode comprar um título de 10 anos com taxa de cupom anual de 10% (juros compostos e pagos semestralmente) por $1.000.
    • Os cupons podem ser reinvestidos a 12% a.a.
    • Ele estima que o título será vendido em 3 anos por $1.050.
    
    Com base nestas informações, a taxa média anual de retorno sobre os 3 anos seria:
    

    1. A9,8%.
    2. B12,5%.
    3. C11,6%.
    4. D12,8%

11. 11Os seguintes dois títulos serão resgatados ao valor par no vencimento:
    
    Qual a duration do título B?

    

    1. A2,75 anos
    2. B2,86 anos
    3. C2,93 anos
    4. D3,00 anos
12. 12 Uma LFT negociada com ágio tem yield:

    1. Amaior que a taxa SELIC.
    2. Bmenor que a taxa SELIC
    3. Cmaior que a taxa DI.
    4. Dmenor que a taxa DI.
13. 13 Suponha que a duration do título A seja 4 e B 2,2 anos. Determine o esquema de ponderação da carteira com os títulos A e B, a fim de imunizar a carteira para um investidor com um horizonte de tempo de 3 anos.

    1. A0% de título A e 100% do título B.
    2. B22,22% do título A e 77,78% do título B.
    3. C44,44% do título A e 55,56% do título B.
    4. D50% do título A e 50% do título B.
14. 14É uma característica de uma Letra Financeira (LF):

    1. Apode ser emitidas apenas por bancos múltiplos ou bancos de investimento, pois são necessariamente de longo prazo.
    2. Bas taxas de juros não podem ser prefixadas, devem estar necessariamente combinadas em índices de preço ou pós fixadas.
    3. Co prazo mínimo é 24 meses, vedado o resgate total ou parcial antes do vencimento.
    4. Do valor mínimo unitário é BRL 300.000.
15. 15Sobre as características de uma LCA:
    I.Podem ser emitidas por instituição financeira ou por empresa cuja atividade esteja ligada ao agronegócio
    II.O risco de crédito da LCA é da empresa agrícola que gerou seu lastro
    III.Pode ser emitida em CDI ou IPCA
    IV.Dependendo do indexador a LCA tem prazo mínimo diferente
    
    Está correto o que se afirma apenas em:

    1. AIII
    2. BIII e IV
    3. CI, II e IV
    4. DI e III
16. 16Um cliente pessoa física quer efetuar uma aplicação por 9 meses. Dado um CDI de 10% a.a., qual seria a melhor alternativa?

    1. ACDB a 95% do CDI.
    2. BLTN a 9,5% aa.
    3. CLH a 80% do CDI.
    4. DLFT a 98% do CDI.
17. 17O título que será negociado com ágio é o que possui:

    1. ATaxa do cupom > CurrentYield > taxa de desconto.
    2. BTaxa do cupom < CurrentYield < taxa de desconto.
    3. CTaxa do cupom = CurrentYield = taxa de desconto.
    4. DTaxa do cupom < CurrentYield > taxa de desconto.
18. 18Um papel tem uma opção de call embutida. O que aconteceria respectivamente com os valores do papel e da opção caso a volatilidade implícita da opção aumentasse?
    

    1. ASubiria em ambos.
    2. BSubiria e cairia.
    3. CCairia e subiria.
    4. DCairia em ambos.
19. 19Um investidor comprou US$ 100.000 de um termo, de 90 dias de prazo, a 2,15 R$/US$, quando a moeda estava cotada a 2,10 R$/US$ (ptax). Se, no dia do vencimento, a cotação futura para 90 dias era de 2,12 R$/US$ e a ptax era de 2,05 R$/US$, o resultado da operação para o investidor foi:

    1. AR$ 10.000.
    2. BR$ 3.000.
    3. C- R$ 3.000.
    4. D- R$ 10.000.
20. 20 Dada a seguinte condição de mercado:
    
    · Dólar Spot = 3,10 R$/US$
    · DI Futuro 6 meses = 11%a.a
    · Taxa de juros em Dólar = 4% a.a
    
    O valor do Dólar futuro com vencimento em 6 meses será:

    1. A3,10 R$/US$.
    2. B3,15 R$/US$.
    3. C3,20 R$/US$.
    4. D3,25 R$/US$.
21. 21Um exportador de café, para proteger o preço de sua exportação, realizou uma operação de swap no valor de R$ 1.000.000,00, nas seguintes condições:
    
    · Ponta ativa: recebe taxa pré 4% a.a.
    · Ponta passiva: paga variação de preço do café
    
    Considerando que a operação tinha 1 ano de prazo e o preço do café caiu 3% no período, o valor aproximado que o exportador terá ao final da operação será:

    1. AR$ 40.000 a receber.
    2. BR$ 30.000 a pagar.
    3. CR$ 10.000 a receber.
    4. DR$ 70.000 a receber.
22. 22 Em um cenário de capitalização contínua de 10% a.a qual o valor do forward em um ano e meio de 60kg de café que hoje valem R$560,00?

    1. AR$ 560,00.
    2. BR$ 618,89.
    3. CR$ 646,06.
    4. DR$ 650,62.
23. 23São características de um MBS (Mortgage Backed Security):

    1. AElimina o risco de pré pagamento
    2. BSai do balanço do da companhia que o securitizou.
    3. CGera liquidez para a companhia detentora das hipotecas.
    4. DNo começo amortizam bastante principal para depois pagar os juros.
24. 24Das alternativas abaixo, é uma característica dos contratos de Swap:

    1. AO chamado swap cambial negocia a diferença entre o CDI e o cupom cambial
    2. BA apuração do saldo devedor e credor é feito sempre no vencimento do contrato
    3. CContratos de swap são padronizados e liquidados em ambiente de Bolsa
    4. DTrocar juros em datas predeterminadas, mas trocar o notional apenas no vencimento
25. 25São os respectivos breakeven das seguintes posições em opções: Lançador PUT, Lançador CALL, Titular PUT e Titular CALL:
    

    1. AStrike + Custo, Strike – Custo, Strike + Custo e Strike - Custo
    2. BStrike – Custo, Strike + Custo, Strike – Custo e Strike + Custo
    3. CStrike – Custo, Strike – Custo, Strike + Custo e Strike + Custo
    4. DStrike + Custo, Strike + Custo, Strike – Custo e Strike – Custo
26. 26Considere um título com vencimento em 5 anos e pagamentos de cupons semestrais. O risco da contraparte em relação ao prazo do título será concentrado no:

    1. AInício.
    2. BMeio.
    3. CFim.
    4. DDiluído de forma igual.
27. 27Marque a modalidade de fundo que investidores tendem a escolher em mercados onde é validada a forma forte da Hipótese do Mercado Eficiente (HME):
    

    1. AFundo de Ações Carteira Livre.
    2. BFundo de Ações Small Caps.
    3. CFundo de Índice Amplo (ETF).
    4. DFundo de Ações Value.
28. 28Um investidor compra uma Call up-and-in (knock-in) com strike de R$ 42 e barreira de R$ 50. Quanto receberá o comprador, se no vencimento que foi o maior valor atingido pelo papel, o valor da ação é de R$ 49?

    1. AR$ 0.
    2. BR$ 1.
    3. CR$ 7.
    4. DR$ 8.
29. 29 É um índice de ações globais:

    1. ANasdaq-100.
    2. BDow Jones.
    3. CMSCI.
    4. DS&P 500.
30. 30Uma empresa teve R$ 1.100 de lucro líquido e 50% deste lucro será distribuído em bonificação de ações. Há 600 ações disponíveis no mercado a R$ 2,00. Depois desta bonificação, o valor da ação será:

    1. AR$ 2,00.
    2. BR$ 1,80.
    3. CR$ 1,67.
    4. DR$ 1,37.

Descrição

CGA CGA - Módulo I Quiz sobre Prova 2, criado por Ravel Michellom em 04-10-2020.

Autor

Ravel Michellom

Idioma

Português

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cga - módulo icga

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