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Micro IV
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Fragen in diesem Quiz (30)
1La función de utilidad monetaria de un consumidor es u(c) = c^3. Se trata pues de un consumidor
- AAverso al riesgo
- BNeutral al riesgo
- CAmante del riesgo
2Considere que un consumidor amante del riesgo se enfrenta al problema de elegir entre las siguientes tres loterías
L1=[(200 , 100) ; (1/2 , 1/2)]
L2=[(150 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(180 , 135) ; (1/3 , 2/3)]
¿Cuál será su orden de preferencia?- AL1>L2>L3
- BL2>L3>L1
- CNinguna de las otras
3Considere que un consumidor averso al riesgo se enfrenta al problema de elegir entre las siguientes tres loterías
L1=[(200 , 100) ; (1/2 , 1/2)]
L2=[(150 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(180 , 135) ; (1/3 , 2/3)]
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?- AVE(L1) = VE(L2) = VE(L3)
- BVE(L1) = VE(L2) != VE(L3)
- CNinguna de las otras
4Considere que un consumidor averso al riesgo se enfrenta al problema de elegir entre las siguientes tres loterías
L1=[(200 , 100) ; (1/2 , 1/2)]
L2=[(150 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(300 , 200) ; (1/2 , 1/2)]
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?- ALas loterías no son comparables en términos de utilidad esperada
- BL3>L2>L1
- CL3>L2~L1
5Un individuo se enfrenta a la siguiente tabla de decisión, con cuatro posibles estados de la naturaleza y tres posibles acciones
Si dicho individuo aplicase el criterio de Savage, ¿qué acción elegiría?
- Aa1
- Ba2
- CNinguna de las otras
6Un individuo se enfrenta a la siguiente tabla de decisión, con dos posibles estados de la naturaleza y tres posibles acciones
Si se aplicara el criterio de decisión de Hurwicz, ¿para qué rango del parámetro de optimismo se elegiría la acción a1?
- A(0 , 0.5]
- B(0.5, 1]
- CNunca se va a elegir la opción a1
7Si un consumidor con función de utilidad monetaria u(c) = e^c debe elegir entre las siguientes loterías
L1=[(0 , 175) ; (1 , 0)]
L2=[(90 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(45 , 135) ; (1/2 , 1/2)]
entonces- ANinguna de las otras
- BL3>L2>L1
- CL2>L3>L1
8Considere un individuo para el cual RR(c) = -(2/3 ). ¿Cuál de las siguiente loterías preferirá dicho agente?
L1=[(0 , 40) ; (1 , 0)]
L2=[(30 , 60) ; (2/3 , 1/3)]
entonces- AL2
- BL1
- CNo se puede saber con la información disponible
9Considere el juego siguiente:
¿Cual de las siguientes afirmaciones es cierta?
- ANo hay equilibrios de Nash
- BHay un único equilibrio de Nash
- CHay mas de un equilibrio de Nash
10Considere el juego siguiente:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- AHay estrategias estrictamente dominadas
- BHay estrategias débilmente dominantes
- CLas otras dos respuestas son ciertas
11Considere el juego siguiente:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- AEs un juego secuencial
- BEs un juego de información completa
- CEs un juego de informaciòn incompleta.
12En una economía de intercambio puro se dispone de dos bienes cuyas dotaciones totales son w(x) = 30 y w(y) = 40, existiendo dos únicos agentes con funciones de utilidad
u1 (x1, y1) = x1 · y1
u2 (x2, y2) = x2 · y2
La asignación (x1, y1) = (10, 40/3) y (x2, y2) = (20/3, 80/3) es- ANo factible
- BEficiente
- CNinguna de las otras
13¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- AUn equilibrio de Nash no puede involucrar una estrategia estrictamente dominada.
- BUn equilibrio de Nash puede involucrar una estrategia débilmente dominante
- CLas otras dos respuestas son ciertas
14Si en una economía de intercambio una asignación es eficiente entonces
- Ano se puede encontrar otra asignación en la que uno de los consumidores mejore
- Bno existe ninguna otra asignación que también sea eficiente
- CLas otras dos son falsas
15En un juego con información completa e imperfecta, el número de estrategias de un jugador
- Asólo depende del número de conjuntos de información de dicho jugador
- Bdepende del número de nodos de decisión y del número de ramas de decisión de dicho
jugador - CNinguna de las otras es cierta
16Cuando en una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente, el principal es averso al riesgo y el agente es neutral
- ANo hay franquicia
- BHay franquicia y es variable
- CHay franquicia y es constante.
17Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son aversos al riesgo
- AEl agente asume todo el riesgo en la relación contractual
- BEl principal asume todo el riesgo en la relación contractual
- CNinguna de las anteriores es cierta
18Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son neutrales al riesgo
- AEl agente asume todo el riesgo en la relación contractual.
- BEl principal asume todo el riesgo en la relación contractual
- CNinguna de las anteriores es cierta
19Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son aversos al riesgo
- AEl crecimiento del salario del agente es limitado
- BCuanto menos averso al riesgo sea el agente, mayor influencia tendrán los ingresos en su salario
- CLas otras dos respuestas son ciertas
20El juego bayasiano que representa el modelo base se caracteriza por:
- ALa existencia de información incompleta sobre los pagos de los jugadores
- BLa existencia de informacióon imperfecta sobre las acciones de los jugadores
- CLas otras dos respuestas son ciertas
21¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa para el modelo base cuando tanto el agente como el principal son aversos al riesgo?
- AEl esfuerzo es verificable por el principal
- BCuanto más averso al riesgo sea el agente, a mayor ritmo crecerá el salario del agente
- CLos pagos de los jugadores son utilidades von Neumann-Morgenstern.
22¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para el modelo base cuando tanto el agente como el principal son neutrales al riesgo?
- APara cada estado del mundo sólo hay un salario óptimo
- BEl principal siempre asume todo el riesgo
- CLas otras dos son falsas
23En el modelo base, y a falta de las curvas de indiferencia del principal, ¿cuál de los siguientes w*(x) podría corresponder al contrato óptimo cuando el agente es averso al riesgo y el principal es neutral al riesgo?
- A
- B
- CNinguna de las otras
- A
24El problema del riesgo moral surge cuando
- Ael principal no puede observar el esfuerzo realizado por el agente
- Bel principal no puede observar el resultado del esfuerzo del agente
- Clas dos anteriores son correctas
25En un problema de riesgo moral con sólo dos niveles de esfuerzo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- AEl principal no puede implementar un sistema de salarios para que el agente haga un esfuerzo bajo
- BEl principal puede redactar un contrato con unos incentivos de forma que al agente le interese realizar un esfuerzo alto
- CAlguna de las otras dos es falsa
26Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son aversos al riesgo.
- AEl agente asume todo el riesgo en la relación contractual
- BEl principal asume todo el riesgo en la relación contractual
- CNinguna de las anteriores es cierta
27Si comparamos el modelo de información simétrica con el de información
asimétrica, podemos concluir que- Aen el primero, el agente tipo bueno realiza menor esfuerzo y percibe mayor salario
- Ben el primero, el agente tipo bueno realiza mayor esfuerzo y percibe menor salario
- CNinguna de las anteriores es cierta
28Si un principal neutral al riesgo pudiera elegir entre información simétrica o selección adversa, ¿qué hará?
- ASiempre prefiere selección adversa, con independencia del tipo de agente al que se enfrente en caso de información asimétrica.
- BSiempre prefiere información simétrica, con independencia del tipo de agente al que se enfrente en caso de información asimétrica
- CDepende de los casos
29Sean (e*, w*) el esfuerzo y salario óptimos de un agente tipo bueno con información asimétrica, y sean (e', w') el esfuerzo y salario óptimos del mismo agente en información simétrica, entonces:
- Ae*<=e'
- Be*>=e' y w'<=w*
- CNinguna de las otras es cierta
30En el modelo de selección adversa se cumple que
- Ae^G < e^B
- Be^G > e^B
- Ce^G = e^B
Informationen
- Beschreibung
- Economía Quiz am Micro IV, erstellt von Manuel Jesús Capilla Aguilera am 23/06/2018.
- Sprache
- Español
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