GESTÃO DE RISCOS

GESTÃO DE RISCOS

1. A Lógica do Cisne Negro

   • erros comuns
     • Tenta prever eventos extremos
       • Melhor seria pensar nas consequências — ou seja, avaliar o possível impacto de acontecimentos extremos.
         • Tente determinar como sua empresa será afetada, na comparação com as concorrentes, por mudanças drásticas no mercado.
         • Toda empresa deve estar preparada para enfrentar consequências e ter seguro contra os riscos que assume.
     • Busca se orientar pelo passado
       • um cisne negro não tem precedente
         • É preciso prever tanto o evento quanto sua magnitude — o que é difícil, pois o impacto em sistemas complexos não é típico.
     • Ignora conselhos sobre o que não fazer
       • Esse menosprezo do conselho negativo faz a empresa tratar a gestão do risco como algo desvinculado da atividade lucrativa, como algo secundário.
     • Usa o desvio padrão para calcular o risco
       • Na vida real, pode haver oscilações de mais de 10, 20 e às vezes até 30 desvios padrão.
     • Não entende que equivalência matemática não é o mesmo que equivalência psicológica
       • Apresentar o melhor dos cenários normalmente aumenta o apetite pelo risco.
     • Acredita que, quando o assunto é eficiência, não há espaço para redundância.
       • Redundância vs. Alavancagem
       • A superespecialização atrapalha a evolução da empresa
   • eventos de baixa probabilidade e alto impacto

2. Riscos podem ser geridos com um modelo à base de regras e quais exigem outras abordagens.

   • Categoria I: riscos evitáveis
     • São riscos internos, surgidos dentro da organização. São controláveis ​​e devem ser eliminados ou evitados.
       • prevenção ativa: monitorar processos operacionais e conduzir o comportamento e as decisões de indivíduos rumo às normas desejadas.
   • Categoria II: riscos da estratégia.
     • Para conseguir um retorno maior com sua estratégia, uma empresa aceita voluntariamente um certo risco.
     • Não há como administrar riscos da estratégia com um modelo de controle baseado em regras.
       • Em vez disso, é preciso um sistema de gestão de riscos que reduza a probabilidade de que os riscos assumidos venham a se concretizar e aumente a capacidade da empresa de administrar ou conter problemas correla-tos que eventualmente ocorram.
         • Especialistas independentes.
           • a gestão de riscos pode ser abordada no nível de projetos.
         • Facilitadores.
           • Mercado estáveis - o risco nasce em grande medida de decisões operacionais aparentemente sem qualquer relação ao longo de uma organização complexa. É um risco que se acumula de forma gradual e pode permanecer oculto por um longo tempo.
         • Especialistas integrados
           • A gestão de riscos requer especialistas integrados à organização para continuamente monitorar e influenciar o perfil de risco da empresa, trabalhando lado a lado com gerentes de linha cujas atividades estejam gerando novas ideias, inovação e riscos.
   • Categoria III: riscos externos.
     • Certos riscos decorrem de fatos alheios à empresa e estão além da sua influência ou controle.
       • a gestão da empresa deve se concentrar na identificação (em retrospecto, tendem a ser evidentes) e na mitigação de seu impacto.
         • Desastres naturais e econômicos com impacto imediato.
         • Mudanças geopolíticas e ambientais com impacto a longo prazo.
         • Riscos competitivos com impacto a médio prazo
         • Teste de estresse com cenários extremos.
         • Planejamento de cenários.
         • Jogos de guerra.
     • Riscos externos estão, basicamente, fora do controle da empresa, cujo foco deve ser identificá-los, avaliar seu potencial impacto e descobrir a melhor maneira de mitigar seus efeitos caso se materializem.
   • Um bom processo de gestão de risco precisa combater vieses.

3. CONGLOMERADO CAIXA

   • PRINCÍPIOS
   • DIRETRIZ
   • INDICADORES DE EFETIVIDADE
   • RESPONSABILIDADES
   • crédito, mercado, variação das taxas de juros, operacional, de liquidez e demais riscos relevantes

4. ·

   • Bancos
     • administrar o risco é reduzir o impacto daquilo que não entendemos
       • Reduzir a vulnerabilidade da exposição das instituições ao risco
     • não se expor excessivamente a eventos de baixa probabilidade e alto impacto
     • gestão do risco está vinculado da atividade lucrativa e não algo secundário na atividade da empresa.
     • Busque atalhos para maximizar o lucro
     • A empresa que não conhece seu calcanhar-de-aquiles está fadada a sucumbir por causa dele.
   • Impacto
   • Probabilidade de ocorrência
   • Força de mecanismos existentes de controle.
   • mapa de riscos
   • Outras empresas compartimentam a gestão do “risco da marca”, do “risco reputacional”, do “risco da cadeia de suprimento”, do “risco de recursos humanos”, do “risco de TI” e do “risco financeiro”.
   • monitorar a taxa do swap de crédito
   • usa o mapa da estratégia da empresa como ponto de partida para toda conversa sobre riscos.
   • A gestão do risco se concentra no negativo — em perigos e falhas —, não em oportunidades e êxitos.
   • Uma gestão de risco ativa e com boa relação custo-benefício exige que gestores pensem de forma sistemática sobre as várias categorias de risco que enfrentam para que possam instituir processos condizentes para cada um.

5. LINHAS DE DEFESA

   • é um modelo de gerenciamento de riscos, no qual são definidos claramente os papéis e responsabilidades de cada unidade da organização. É composto por 3 linhas que desempenham funções distintas dentro da estrutura de governança
   • 2-LD
     • a 2ª LD também atua de forma mais qualitativa, avaliando a efetividade da gestão da 1ª LD e agindo proativamente ao identificar questões emergentes referentes aos riscos dos processos CAIXA.
   • 3-LD
   • 1-LD
     • A gestão de riscos realizada pelo gestor do processo (1ª LD) possui maior consistência técnica, conferindo mais qualidade às avaliações e propiciando uma concentração de esforços e recursos mais objetiva para o tratamento dos riscos.

6. ISO 27005

   • CONCEITO
     • Definição do contexto
     • Processo de avaliação de riscos
     • Tratamento do risco
     • Aceitação do risco
     • Comunicação e consulta do risco
     • Monitoramento e análise crítica de riscos
   • PROCESSO
     • ENTRADA
       • AÇÃO + DIRETRIZES
         • SAÍDA

7. Framework

   • Guia de Práticas da Supervisão - GPS [BACEN]
     • Define o risco em Tecnologia da Informação como sendo a possibilidade de perdas ou impactos negativos que possam ser provocados pelos riscos inerentes ao emprego de recursos de TI na operacionalização dos negócios de uma organização, abrangendo os dados e informações, os processos e as pessoas envolvidas.
   • COSO
     • Gerenciamento de riscos corporativos (ERM)
       • CONCEITO
       • FLUXO DO PROCESSO - AVALIAÇÃO DE RISCO
     • Dissuasão de fraude
     • Controle Interno
   • COBIT
     • COBIT5
     • COBIT5 for Risk
   • NIST
   • Risk IT (ISACA)
     • Risco de TI é o risco de negócio associado ao uso, gerenciamento, operação, suporte, inovação, influência ou adoção de TI para efetuar os negócios da organização.

8. Regulamentação Normativa

   • Resolução 4658/2018 - BACEN/CMN
   • Comitê de Basileia
   • Resolução 4557/2017 - BACEN/CMN
   • Anbima
     • Guia de Cibersegurança - Programa de Segurança Cibernética

9. RISCO EM TI

   • CONCEITO
     • CICLO PDCA
   • RISCOS EM TI MATERIALIZADOS

10. RISCOS

    • CULTURA DE RISCOS
      • Fortalecer a relação risco/recompensa
      • Ter precisão e qualidade
      • Ter sistemas de controle
      • Efetividade
      • Proatividade
    • CONCEITOS
      • ISO 31000
        • COMPONENTES DO RISCO
          • Vulnerabilidade
          • Propabilidade
          • Ameaça
          • Impacto
        • GERAL
          • Processos
          • Estruturas
            • Liderança e comprometimento
          • Princípios
            • Criação e proteção de valor
            • Melhorar o desempenho
            • Encorajar a inovação
            • Apoiar o alcance dos objetivos
        • Risco: o efeito da incerteza nos objetivos
    • COMPONENTES
    • RISCOS MATERIALIZADOS
    • APETITE POR RISCOS
      • MN AR001

11. RISCO CIBERNÉTICO

    • CONCEITO
      • O Risco Cibernético é todo o risco relacionado com o espaço cibernético, ou seja, tudo aquilo que esteja relacionado à internet.
        • CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO
          • Disponibilidade
          • Confiabilidade
          • Integridade
        • MN PO066 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA CAIXA
    • RISCOS CIBERNÉTICOS MATERIALIZADOS