RIESGO

RIESGO

1. Medicion del riesgo de portafolio

   • Surge de la necesidad de mejorar la gestión de riesgos de las instituciones financieras, por parte de las entidades regulatorias.
     • Puede ser medidio mediante histogramas o distribuciones de frecuencias
     • El riesgo total de un activo se expresa todos los posibles resultados con sus respectivas probabilidades, para esto utilizamos la desviacion estandar o varianza para resumir la vvariabilidad de los resultados

2. ¿Que es el riesgo?

   • El Riesgo financiero es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización.

3. ¿Como podemos disminuir el riesgo?

   • Una de las alternativas mas viables es la diversificacion de portafolio o cartera
     • ¿En que consiste?
       • Consiste en invertir en varios tipos de activos con caracteristicas distintas entre si.
     • ¿De que manera disminuye el riesgo?
       • Al invertir en varios activos, el riesgo se distribuye entre todos los tipos distintos de activos, de tal forma que si uno llega a fallar, podemos compensarlo con la ganancia de otros
     • Método para calcular el riesgo de un portafolio
       • El método para calcular el riesgo del portafolio se extiende fácilmente a portafolios que contengan tres o mas títulos. Para esto se usa una tabla con tantas columnas y filas como acciones existentes en el portafolio, se debe de rellenar las casillas de la tabla con las varianza y covarianzas de dichas acciones y por ultimo sumar las entradas de la matriz para que nos de el riesgo de cada una.