Frage 1
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EL MODELO DE REGRESION CON RESPUESTA CUALITATIVA MAS SENSILLO ES EL MODELO BINARIO EN QUE LA REGRESADA ES DEL TIPO SI/NO O PRESENCIA/AUSENCIA
Frage 2
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EN EL MLP LAS VARIANZAS SE CARACTERIZAN POR SER HOMOCEDATICIDADES
Frage 3
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LOS RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DE LOS MODELOS LOGIT Y PROBIT SE PUEDEN COMPARAR DIRECTAMENTE
Frage 4
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EN LOS MODELOS PROBABILISTICOS EL COEFICIENTE DE DETERMIACION ES LA MEJOR MEDIDA DE BONDAD DE AJUSTE
Frage 5
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PARA INTERPRETAR LA PENDIENTE DE UN MODELO LOGIT SE DEBE TOMAR EL ANTOLOGARITMO DEL COEFICIENTE SE RESTA UNO DE ESTE VALOR Y SE MULTIPLICA EL RESULTADO POR CIEN
Frage 6
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EN EL MODELO LOGIT LA VARIABLE INDEPENDIENTE ES EL LOGARITMO DE LA RAZON DE PROBABILIDADES.
Frage 7
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CON UN MODELO DE REGRESION DE RESPUESTA CUALITATIV OBTENEMOS LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA DE UN FENOMENO
Frage 8
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UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA QUE PUEDE AYUDAR A TOMAR UNA DESICION ES QUE EN LA PREACTICA EL MODELO LOGIT ES MATEMATICAMENTE MAS SIMPLE.
Frage 9
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LOS MODELOS LOGIT Y PROBIT SE PUEDEN ESTIMAR PARA DATOS SUELTOS E INVIDIDUALES
Frage 10
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AMEMIYA SUGIERE MULTIPLICAR UNA ESTIMACION LOGIT POR 0.625 A FIN DE OBTENER UNA MEJOR ESTIMACION PARA EL CORRESPONDIENTE PROBIT ESTIMADO.
Frage 11
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EL MODELO PROBIT GUARDA CARACTERISTICAS QUE LO HACEN SIMILAR AL MODELO LOGIT
Frage 12
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LOS ESTIMADORES DE MAXIMA VEROSIMILITUD DEL MODELO PROBIT SON INSESGADOS, CONSISTENTES, Y EFICIENTES.
Frage 13
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LA VARIABLE FUNDAMENTAL DE LOS MODELOS DINAMICOS ES EL TIEMPO
Frage 14
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LA FORMA FUNCIONAL DE UN MODELO DE REZAGO DISTRIBUTIVO ES
Frage 15
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LA CASUALIDAD NOS PERMITE DETERMINAR LA DIRECCION EN LA QUE SE EJERCE LA INFLUENCIA DE UNA RELACION
Frage 16
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LOS MODELOS ECONOMETRICOS DINAMICOS SON: AUTOREGRESIVOS Y DE REZAGO DISTRIBUIDO
Frage 17
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EN UN MODELO DE REZAGO LAS VARIABLES INDEPENDIENTES SON LOS REZAGOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Frage 18
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EL ENFOQUE DE KOYCK SUPONE QUE LAS PONDERACIONES DE CADA PARAMETRO INCREMENTAN GEOMETRICAMENTE
Frage 19
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EN LAS TRANSFORMACIONES DE KOYCK LA PRUEBA d SUGUE TENIENDO VALIDEZ PARA MEDIR LA CORRELACION SERIAL
Frage 20
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EN MODELOS DE AUTORREGRESIVOS LA DETECCION DE AUTOCORRELACION SE UTILIZA LA PRUEBA h DE DURBIN