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Fichas

Chapter 4: Brownian motion

mho1 Stochastic Processes and FInance Masters Inglés 16 fichas

filtration (continuous time)

Fichas del conjunto (16)

  1. 1filtration (continuous time)filtration (continuous time)
  2. 2adapted (continuous time)adapted (continuous time)
  3. 3natural filtrationnatural filtration
  4. 4martingale (continuous time)martingale (continuous time)
  5. 5stopping time (continuous time)stopping time (continuous time)
  6. 6Brownian motionBrownian motion
  7. 7mean, variance and pdf of Brownian motionmean, variance and pdf of Brownian motion
  8. 8covariancecovariance
  9. 9—
  10. 10—
  11. 11Symmetries of Brownian Motion (four)1. Reflection
    2. Shift
    3. Self-similarity
    4. Time inversion
  12. 12—proof: easyproof: easy
  13. 13—
  14. 14—
  15. 15—
  16. 16GBM Geometric Brownian MotionGBM Geometric Brownian Motion

Información

Descripción
Masters Stochastic Processes and FInance Fichas sobre Chapter 4: Brownian motion, creado por mho1 el 06/06/2015.
Creado por
mho1
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18
Etiquetas
brownian motion
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