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Security Analysis Asset Allocation

Descripción

Asset allocation study guide
Kyle Olson
Fichas por Kyle Olson, actualizado hace más de 1 año
Kyle Olson
Creado por Kyle Olson hace más de 7 años
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Resumen del Recurso

Pregunta Respuesta
Treynor ratio =(Portfolio return - risk free rate) / Porfolio beta
Sharpe ratio =(Expected return - risk free rate) / Standard deviation
alpha Jensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)]
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