Estatística

Estatística

1. Distribuição Normal

   • Z = (X - µ)/ V
     • X é o número da observação, µ é a média e V é o desvio-padrão
       • Um FI tem média de retorno igual 4% e um risco (desvio padrão) de 3%, calcule a expectativa futura de retorno
         • Cálculo p/ 1 Desvio-Padrão:
           • 4% - 3% = 1%
           • 4% + 3% = 7%
           • retorno entre 1% e 7% com 68% confiança
         • Cálculo p/ 2 Desvio-Padrão:
           • 4% - 6% = -2%
           • 4% + 6% = 10%
           • retorno entre -2% e 10% com 95% confiança
         • Cálculo p/ 3 Desvio-Padrão:
           • 4% - 9% = -5%
           • 4% + 9% = 13%
           • retorno entre -5% e 13% com 99% confiança

2. Medidas de associação entre duas variáveis

   • covariância
   • coeficiente de correlação
     • Negativa
       • se movem em direção oposta
     • 0
       • Não é possível determinar
     • Positiva
       • se movem na mesma direção

3. Medidas de posição

   • Média
   • Mediana
   • Moda

4. Medidas de dispersão

   • Variância
     • Se igual a 0, retorno histórico constante
   • Desvio-Padrão
     • 1 = 68% confiança
     • 2 = 95% confiança
     • 3 = 99% confiança

5. Taxa Real

   • (((1+Tx Nominal) / (1+Inflação))-1)x100

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