Citybank cobetura

David Molano
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derivados de citybank
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Citybank cobetura
1 Tesoreria
1.1 Cobertura de productos
1.1.1 Forward de tasa de interés (fra)
1.1.1.1 Suponga que una empresa en Enero sabe que va a necesitar liquidez desde Mayo hasta Julio de ese mismo año, y está preocupada porque estima que las tasas de interés van a subir. En este caso puede hacer un FRA en donde el banco se compromete a reconocer una tasa de interés definida por ese tiempo. De esta forma la empresa hace una cobertura de tasas de interés.
1.1.1.1.1 Permite al cliente cubrir su exposición a la tasa de interés. No requiere de liquidez en el momento de cerrar la transacció
1.1.2 Forwards de títulos
1.1.2.1 Acuerdo entre dos partes para comprar/vender títulos valores en una fecha futura y a un precio específico. Al inicio de la transacción las partes acuerdan las condiciones del Forward de títulos, pero no hay intercambio de papeles ni de flujos de caja. En la fecha futura establecida ambas partes están en la obligación de ejecutar la transacción.
1.1.2.1.1 Asegurar el precio de compra de un título determinado. Con el precio asegurado, la empresa es ajena a movimientos adversos en el mercado. Asegura la inversión (en caso de compra a futuro) o la liquidez (en caso de venta a futuro) desde el día de cierre de la transacción.
1.1.3 Opciones COP/USD
1.1.3.1 Opciones COP/ USD le permite establecer acuerdos en donde una parte compra el derecho (más no la obligación) para comprar o vender cierta cantidad de dólares, a un precio determinado y en una fecha futura específica. Para tener el derecho de la opción, el comprador paga una prima el día de cierre de la transacción. Si el comprador de la opción decide comprar o vender los dólares en la fecha de vencimiento, la contraparte está obligada a ejercer la transacció
1.1.3.1.1 Call: Derecho a comprar dólares. Put: Derecho a vender dólares. Strike Price: Tasa de cambio con la cual se compran o venden los dólares en el futuro. Prima: Cantidad pagada por el comprador de la opción para tener el derecho de la misma. Período de ejercicio: Período de tiempo en el cual el comprador de la opción puede ejercerla. Fecha de expiración: Última fecha en la cual se puede ejercer la opción. Opción Europea: Opción que sólo puede ser ejercida en la Fecha de Expiración. Opción Americana: Opción puede ser ejercida en cualquier momento antes de la Fecha de Expiración.
1.1.4 Swap de tasas de interés
1.1.4.1 Con este producto los deudores pueden cambiar las condiciones de su deuda sin necesidad de modificar las condiciones originales de misma. Si una empresa espera que las tasas de interés suban, puede hacer que su crédito que está indexado a tasas variables, quede indexado a una tasa fija. De la misma forma inversionistas pueden modificar el retorno de sus activos sin necesidad de rotar su portafolio
1.1.4.1.1 Aumento de tasa de inversión. Control de riesgos de sus activos y pasivos.
1.1.5 Forward peso/dólar
1.1.5.1 Delivery: Una parte entrega los dólares acordados y la contraparte paga los pesos de acuerdo con la tasa de cambio fijada desde el inicio de la transacción. Non-Delivery: Se compensa la operación contra la TRM publicada el día hábil siguiente a la fecha de cumplimiento. Si la Tasa Forward es mayor a la TRM, el vendedor compensa al comprador. Si la Tasa Forward es menor a la TRM, el comprador compensa al vendedor. Compensación = abs [(Tasa Forward - TRM) * Monto en USD]
1.1.5.1.1 Mecanismo de cobertura mediante el cual el cliente obtiene una tasa de cambio fija a futuro. El cliente queda inmune ante movimientos adversos en el tipo de cambio. No requiere de liquidez para realizar la cobertura. Permite planear los flujos de caja futuros en la medida que se conoce en forma cierta la cantidad de pesos a recibir o a pagar. Flexibilidad al cumplimiento, ya que el cliente, con previo acuerdo con el Banco, puede escoger el Forward Delivery o Non-Delivery. Se puede combinar de forma atractiva con otros instrumentos del mercado.
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