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Intangible assets (IA)

meyer cohn

Copiar e Editar

Security Analysis Asset Allocation

Descrição

Asset allocation study guide

FlashCards por Kyle Olson, atualizado more than 1 year ago

	Criado por Kyle Olson quase 9 anos atrás

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Resumo de Recurso

Questão	Responda
Treynor ratio	=(Portfolio return - risk free rate) / Porfolio beta
Sharpe ratio	=(Expected return - risk free rate) / Standard deviation
alpha	Jensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)]

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