Riscos

Riscos

1. Principais Riscos

   • CRÉDITO
     • calote
       • juros + principal
         • *Ações não têm R. Crédito
     • FGC
     • Risco de Contraparte
     • Risco Soberano
     • Spred de crédito
   • MERCADO
     • oscilação
       • Desvio-Padrão
         • Variância = DP²
     • Risco Sistêmico
       • afeta todos os ativos do mercado
     • Risco não Sistêmico
       • específico de uma companhia ou setor
   • LIQUIDEZ
     • transformar o ativo em $
     • poucos compradores

2. Outros Riscos

   • LIQUIDAÇÃO
     • Clearing houses
     • executar a operação
   • LEGAL
     • má formação contratual
       • default
   • IMAGEM
     • reputação

3. Probabilidade de o retorno obtido de um investimento ser diferente do esperado

4. Taxa livre de risco