Segundo bimestre version 1

Algunas series de tiempo financiera, muestran lo que se conoce como fenómeno de caminata aleatoria.

El diseño de modelos ARIMA fue hecho popular por Box y Jenkins.

El MC2E no se pueden utilizar para ecuaciones exactamente identificadas

El modelo de caminata aleatoria es un ejemplo de serie de tiempo no estacionaria.

El proceso de identificación se realiza sobre todo el sistema y no para cada una de las ecuaciones del mismo.

El término orden se refiere al orden de una matriz.

En las transformaciones de Koych la presencia de la Y rezagada viola uno de los supuestos en los cuales se basa la prueba d de Durbin – Watson.

Es muy importante saber si la regresión entre series de tiempo es verdadera o espuria

La econometría de series de tiempo, es una de las áreas más activas de la investigación econométrica.

La idea básica detrás del MC2E es purificar la Y de la influencia de la perturbación estocástica u

La prueba de Durbin - Watson de la regresión cointegrada es uno de los métodos para probar cointegración.

Las estimaciones con MCI y MC2E son consistentes en muestras pequeñas.

Las pruebas para la estacionariedad deben efectuarse después que las de causalidad

Las variables exógenas son aquellas cuyos valores vienen determinados fuera del modelo.

Los métodos uniecuacionales, para estimar sistemas de ecuaciones, pueden ser más sensibles a errores de especificación.