Modelo de regresión lineal: especificación y perturbación

1. 1En la etapa de especificación de un modelo econométrico, uno de los objetivos principales es:

   1. ALa elección de la forma matemática de la relación estipulada en el modelo
   2. BEl análisis de los problemas de agregación en las variables
   3. CLa evaluación del poder predictivo
2. 2Una de las principales justificaciones de la introducción de la perturbación aleatoria en un modelo económico:

   1. ALa existencia de teorías completas elaboradas según la teoria económica
   2. BLa aleatoriedad del comportamiento humano
   3. CLa disponibilidad de datos suficientes para poder analizar empiricamente el modelo
3. 3Cuál de las siguientes razones no es fundamental para la introducción de la perturbación aleatoria en un modelo económico

   1. ALa existencia de teorías incompletas elaboradas según la teoría economica
   2. BEl efecto combinado de variables con influencias insignificantes
   3. CLa disponibilidad de datos suficientes para poder analizar empíricamente el modelo
4. 4El modelo econométrico de regresión lineal: Yi = B1 + B2 · X2i + B3 · X3i + ui Ai = 1,2,...,n. ¿Cuántas variables independientes tiene?

   1. A1
   2. B2
   3. C3
5. 5Se muestran a continuación varios supuestos escolásticos del modelo clásico de regresión lineal simple, Yi = B1 + B2 · X2i + B3 · X3i + ui. Señale cuál de ellos no es cierto:

   1. ACov[ui,uj] = 0 ∀i =/ j
   2. BVar[ui] =/ Var[uj] ∀i =/ j
   3. CE[ui] = E[uj] ∀i =/ j
6. 6La perturbación aleatoria que se introduce en un modelo econométrico de regresión lineal simple, verifica que:

   1. Aui = Yi - E[Xi/Yi]
   2. Bui = Yi - E[Y/Xi]
   3. Cui = Yi - ^Y1
7. 7La diferencia entre el valor observado Yi y el valor estimado ^Y1 de la variable dependiente de un modelo es:

   1. A^Y1 - E[Xi/Yi]
   2. BYi - media de Y
   3. CLos residuos ei
8. 8La suma de los residuos mínimos-cuadráticos en un modelo de regresión lineal simple con la ordenada en el origen:

   1. ASiempre vale 0
   2. BEs una combinación lineal de la varianza de las perturbaciones
   3. CSiempre es mayor que 1
9. 9En un modelo econométrico clásico de regresión lineal múltiple, una de las propiedades del vector de residuos mínimos-cuadráticos € es:

   1. AE[e] = e
   2. BVar - Cov[e] = σ2u · I
   3. CNinguna

Descripción

Test sobre Sin título, creado por Juan Fernández Merino el 04/03/2018.

Autor

Juan Fernández Merino

Idioma

Español

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Creado el 4 mar 2018 · actualizado el 4 mar 2018

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