Gestão de Riscos I

Gestão de Riscos I

1. Risco

   • = Possibilidade de Resultado realizado <> resultado esperado
   • Por isso os Bancos
     • Capital proprio
       • Motivação
         • Indicador
           • Confiança
           • Solvência
           • Proteção
             • Depositantes
             • Pagadores de Tributos
         • Cobertura de perdas
       • Tipos
         • Regulatório
           • Regulador define
           • Perdas inesperadas
           • Ñ reflete a realidade
         • Economico
           • Banco define
           • Perdas inesperadas
           • Reflete a realidade

2. Acordo de Basileia

   • Para que serve
     • Confiabilidade no SFI
       • Garantir Liquidez
   • O que é
     • Medidas propostas por um comite
   • Como funciona
     • Basileia I
       • Modelos padronizados p/ mensurar risco
       • Baseada em itens do balanço
       • Modelo de Cálculo simples
     • Basileia II
       • Internalizou os modelos p/ mensurar risco
       • Baseado no risco do Cliente / Negócio
         • Para que?
           • Comprometimento da alta adm
           • Incentivar a criação de técnicas de avaliação de risco
           • Garantir capital suficiente
       • Modelo de Cálculo complexo
         • Transparência na divulgação sobre riscos e gestão
         • Redução de assimetria de informação
         • Redução do favorecimento da disciplina de mercado

3. O que é Valor em Risco (Value-at-Risk)

   • Métrica que define
     • Perda máxima possível
       • Considerando
         • Intervalo de tempo
           • Prazo necessário
             • Girar o dinheiro
               • Utilizando instrumentos financeiros
                 • E derivativos
         • Grau de confiança (estimativa)
   • Vantagens
     • Comparar diferentes riscos
     • Mensurar o risco agregado de uma organização
       • Trazer em 1 único numero o risco total do banco
     • Retorno sobre o Capital Ajustado pelo risco