Inegenría de las opciones con aplicaciones

Inegenría de las opciones con aplicaciones

1. Introducción

   • Clasifica todo para ayudar a la empresa , y poder generar
     • el sistema de ganancias y perdidas
       • perdidas
         • ganancias

2. Riesgo sistematico

   • es una posibilidad alta
     • (opciones clasícas)vainilla
     • las modernas ( exóticas)
     • inversionistas
       • tienen una balanza de pagos para la compañia
   • estrategias opciones
     • métodos se clasifica de dos maneras:
       • Ayudan al mercado
         • cotizaciones
           • confusas y riesgo de volatidad
             • ecuación contractual
               • Swap forward de pagador fijo la tasa fto = k + Cap forward con una tasa maxima de k - Floor forward con tasa minima de k
                 • conclusiones
                   • los diagramas ayudan con las funciones opciones futuros o de la organización
                     • alumna: MARLENE ELOISA VAZQUEZ MEDELLIN UCNL14119
       • 1. Estrategias direccionales
       • 2. Instrumento subyacente
       • posiciones largas y cortas
         • forma sintetica larga
         • algunas son mas eficientes y mas baratas

3. estrategias basadas en la volatidad

   • se aplica para portafolios para una prespectiva de una estrategia
     • mariposa
       • tienen dos combinaciones
         • como:
           • poder generar un activo sintetico
     • straddles
       • activo del tiempo del dinero de la vida
         • genera un dinero alto de ganancia

4. instrumentos exoticos

   • generar ganancias
     • se genera 2 diferentes opciones una es de vainilla y otra de exoticos de ganancias , para que puedan generar sus objetivos de la empresa

5. convencionalismos de las cotizaciones

   • generan complicaciones dentro del mercado como también de la empresa , para poder cotizar todo los riesgos de sus inversiones 
   • cotizan sus riesgos de los inverten dentor de la inversionistas
     • Call binarias
       • son clasificadas para generar dinero
         • complicaciones del mundo real
           • cotizaciones lineales en el mundo real
             • griegas
               • instrumentos de cobertura y riesgos
               • mariposas cortas y largas
                 • mariposas cortas= straddle cortoen dinero + strangle largo k%fuera del dinero
                   • opciones con barreras
                     • instrumentos bajos en ciertas estrategias de vainilla , de valor de ecuación contractual
                 • mariposas largas = straddles largo en el dinero + a del strangle contra k % fuera del dinero
                   • Calls binarias
                     • los pagos finales de los mostrados de supuestos
                       • 1. bolsa de impuestos y 2. bolsa de derivados

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