Basilea III

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Basilea III refuerza la regulación y la supervisión mocroprudenciales y las complementa con una dimensión macropudencial que incluye colchones de capital
Jose Manuel Gonzalez Colin
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Jose Manuel Gonzalez Colin
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Basilea III
  1. Capital.
    1. Todos los Bancos.
      1. 1.1.1. Primer Pilar.
        1. Capital.
          1. 1.1.1.1.A. Calidad y nivel del capital
            1. 1.1.1.1.A.2. Un colchón de conservación del capital.
              1. 1.1.1.1.A.2.1. formado por capital ordinario por valor del 2.5% de los activos ponderados por riesgo, que eleva el mínimo total de capital ordinario hasta el 7%. Restricciones a las distribuciones discrecionales cuando los niveles de capital del banco no cumplen el requerimiento del 7%.
              2. 1.1.1.1.A.1. Incremento del requerimiento mínimo de capital ordinario.
                1. 1.1.1.1.A.1.1. Hasta 4.5% de activos ponderados por riesgo, tras las deducciones pertinentes.
                2. 1.1.1.1.A.3 Un colchón anticíclico.
                  1. 1.1.1.1.A.3.1. Entre el 0% y el 2,5%, formado por capital ordinario, que se aplicará cuando se considere que el crecimiento del crédito ocasiona una acumulación inaceptable de riesgos sistémicos.
                3. 1.1.1.1.B. Capital con capacidad de absorber pérdidas en el punto de no viabilidad.
                  1. 1.1.1.1.B.1. Los instrumentos de capital podrán cancelarse o convertirse en acciones ordinarias si se considera que el banco es inviable. Se reducirá así el riesgo moral incrementando la contribución del sector privado a la resolución de crisis bancarias futuras.
                4. 1.1.1.2. Cobertura de Risgo.
                  1. 1.1.1.2.A. Revisiones de Métodos Estándar.
                    1. 1.1.1.2.A.1. Riesgo de Crédito.
                      1. 1.1.1.2.A.2. Riesgo de Mercado.
                        1. 1.1.1.2.A.3. Riesgo de Ajuste de Valoración del Crédito.
                          1. 1.1.1.2.A.4. Riesgo Operacional.
                          2. 1.1.1.2.B. Restricciones del uso de modelos internos.
                            1. 1.1.1.2.B.1. Tienen por objeto reducir la variabilidad injustificada de los cálculos de los activos ponderados por riesgo de los bancos.
                            2. 1.1.1.2.C. Riesgo de crédito de contraparte.
                              1. 1.1.1.2.C.1. Requisitos más estrictos para medir la exposición; incentivos de capital para utilizar entidades de contrapartida central al operar con derivados; un nuevo método estándar; y aumento de los requerimientos para las exposiciones dentro del sector financiero.
                              2. 1.1.1.2.D. Titulizaciones.
                                1. 1.1.1.2.D.1. Reducción de la dependencia de calificaciones externas, simplificación y limitación del número de métodos para calcular los requerimientos de capital e incremento de los requerimientos para las exposiciones más arriesgadas.
                                2. 1.1.1.2.E. Requerimientos de capital para exposiciones a entidades de contrapartida central e inversiones accionariales en fondos.
                                  1. 1.1.1.2.E.1. garantizar una adecuada capitalización y sustentar un sistema financiero resiliente.
                                  2. 1.1.1.2.F. Suelo de capital revisado (output floor).
                                    1. 1.1.1.2.F.1. basado en los métodos estándar de Basilea III, limita la reducción del capital regulador que un banco puede disfrutar por utilizar sus modelos internos en vez de los métodos estándar.
                                3. 1.1.2. Segundo Pilar.
                                  1. 1.1.2.1. Contención del apalancamiento.
                                    1. 1.1.2.1.A. Un coeficiente de apalancamiento no basado en el riesgo que incluye posiciones fuera de balance, cuyo objetivo es respaldar el requerimiento de capital basado en el riesgo. También contribuye a contener la acumulación de apalancamiento en el conjunto del sistema.
                                    2. 1.1.2.2. Gestión y supervisión del riesgo.
                                      1. 1.1.2.2.A. Requerimientos complementarios del Segundo Pilar.
                                        1. 1.1.2.2.A.1. se centran en la gobernanza y la gestión de riesgos a escala de una entidad en su conjunto e incluyen el riesgo de las exposiciones fuera de balance y las actividades de titulización, las prácticas retributivas sólidas, las prácticas de valoración, las pruebas de tensión, el gobierno corporativo y los colegios de supervisores.
                                        2. 1.1.2.2.B. Riesgo de tasas de interés en la cartera de inversión (IRRBB)
                                          1. 1.1.2.2.B.1. Orientaciones exhaustivas sobre el proceso de gestión del IRRBB de los bancos: requisitos de divulgación mejorados; un umbral más estricto para identificar bancos atípicos; y un método estándar actualizado.
                                      2. 1.1.3. Tercer Pilar.
                                        1. 1.1.3.1. Disciplina de Mercado
                                          1. 1.1.3.1.A. Requisitos de divulgación revisados para el Tercer Pilar
                                            1. 1.1.3.1.A.1. Un marco consolidado y mejorado, que incluye todas las reformas del marco de Basilea e introduce un cuadro de parámetros prudenciales clave de los bancos.
                                      3. G-SIB
                                        1. 1.2.1. El Comité identifica los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB) por medio de una metodología que incluye tanto indicadores cuantitativos como elementos cualitativos. Además de cumplir los requerimientos de capital en función del riesgo y el coeficiente de apalancamiento de Basilea III, los G-SIB deben contar con una mayor capacidad de absorción de pérdidas, para reflejar así el mayor riesgo que comportan para el sistema financiero. El Comité desarrolló también un conjunto de principios sobre la metodología de evaluación y el mayor requerimiento de absorción de pérdidas para bancos de importancia sistémica local (D-SIB).
                                      4. Liquidez
                                        1. 2.1. Todos los Bancos.
                                          1. 2.1.1. Estándares internacionales de liquidez y vigilancia supervisora
                                            1. 2.1.1.1. Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR)
                                              1. 2.1.1.1.1. Exige que los bancos mantengan suficientes activos líquidos de alta calidad para resistir 30 días en un escenario de financiación bajo tensión especificado por los supervisores.
                                              2. 2.1.1.2. Coeficiente de financiación estable neta (NSFR).
                                                1. 2.1.1.2.1. Es un indicador estructural a largo plazo diseñado para paliar desajustes de liquidez. Cubre la totalidad del balance y ofrece incentivos a los bancos para que utilicen fuentes de financiación estables.
                                                2. 2.1.1.3. Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez.
                                                  1. 2.1.1.3.1. el Comité publicó en 2008 recogen las lecciones extraídas de la crisis. Se basan en una revisión fundamental de las buenas prácticas de gestión del riesgo de liquidez en organizaciones bancarias.
                                                  2. 2.1.1.4. Seguimiento Supervisor.
                                                    1. 2.1.1.4.1. El marco de liquidez incluye un conjunto común de criterios de seguimiento intradía y a más largo plazo para ayudar a los supervisores a identificar y analizar las tendencias del riesgo de liquidez a nivel tanto bancario como sistémico.
                                                3. 2.2. G-SIB
                                                  1. 2.2.1. Grandes Exposiciones al Riesgo.
                                                    1. 2.2.1.1. El régimen relativo a las grandes exposiciones se estableció para mitigar los riesgos sistémicos que generan la interdependencia de las instituciones financieras y la concentración de exposiciones.
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