Flashcards
Spread Options
Flashcards do conjunto (3)
- 1What happens as the difference in vol of the two assets increases?Behaves like a vanilla option on the more volatile one
- 2Payoff
- 3Correlation sensitivityShort correlation; as correlation increases, the distribution of spread between the asset price returns will decrease
Informações
- Descrição
- Finance (Products) FlashCards sobre Spread Options, criado por Mitul Patel em 24-07-2017.
- Criado por
- Mitul Patel
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