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Fixando Conceitos 47 - Opções
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Questions in this quiz (15)
1A perda máxima de uma venda descoberta de opção de compra seria:
- Apreço de mercado – preço strike + prêmio.
- Bpreço de mercado – preço strike – prêmio.
- Cpreço strike - preço de mercado - prêmio.
- Dpreço strike + preço de mercado - prêmio.
2Um investidor conservador pretende comprar um contrato de opção de call, mas está preocupado em determinar suas perdas. Você explica que a perda máxima dessa operação:
- Anão é previsível a priori.
- Bé o próprio prêmio da opção.
- Cé o preço da ação hoje.
- Dé o preço da ação na data do vencimento.
3Um cliente tem uma opção de venda com um preço em exercício de R$ 50. A ação está atualmente sendo negociada por R$ 46. Se a opção tem um prêmio de R$ 3, o valor intrínseco da opção será:
- A-3.
- B0.
- C1.
- D4.
4Considerando que o delta (∆) de uma opção de compra seja 0,9, pode-se afirmar que:
- Ase o preço da ação subir 10%, o preço da opção subirá 90%.
- Bse o preço da ação subir 10%, o preço da opção cairá 90%.
- Cquando o preço da ação sofrer uma pequena variação, o preço da opção mudará em cerca de 90% dessa variação, porém em sentido contrário.
- Dquando o preço da ação sofrer uma pequena variação, o preço da opção mudará em cerca de 90% dessa variação.
5O gráfico de perda ou lucro abaixo representa uma operação denominada:
- Ashort put.
- Bshort call.
- Clong put.
- Dlong call.
6 Uma ação está sendo vendida por R$ 40,00. Uma opção de venda para esta ação tem um valor de exercício de R$ 43,00, prazo de 3 meses e pode ser comprada a R$ 2,00. Esta opção se encontra:
- Ain the money.
- Bat the money.
- Cout of the money.
- Dby the money.
7A operação financeira menos arriscada é:
- Avender uma opção de compra a descoberto.
- Bcomprar uma opção de compra.
- Cvender uma opção de venda a descoberto.
- Dmontar um Box de 4 pontas.
8Um investidor posicionado em uma carteira de ações com beta igual a 1 deseja se proteger contra queda do mercado. A melhor estratégia para este investidor seria:
- Avenda de futuros e compra de call.
- Bvenda de futuros e compra de put.
- Ccompra de futuros e venda de call.
- Dcompra de futuros e compra de put.
9Venda em Bolsa relativa a valores que não estão disponíveis no momento da conclusão do contrato, mas que se espera adquirir antes do dia marcado para sua entrega é denominada:
- Aoperação de box.
- Bvenda a descoberto.
- Cvenda casada.
- Dvenda com margem.
10O vendedor de uma opção de:
I. compra paga um prêmio.
II. compra está pessimista em relação ao mercado.
III. venda está otimista em relação ao mercado.
Está correto o que se afirma apenas em:- AI.
- BIII.
- CII e III.
- DI, II e III.
11A empresa ABC tem uma opção de venda com preço de exercício de $105. Se o preço da ação desta empresa é $110 no seu vencimento, o valor da opção de venda é:
- A$10.
- B$105.
- C$0.
- D$5.
12Um investidor lançou uma opção de venda com prêmio de R$ 5 com um preço de exercício de R$ 56. O seu prejuízo máximo será:
- AR$ 61,00.
- BR$ 51,00.
- CR$ 56,00.
- Dinfinito.
13Um investidor comprou em 25/Out uma opção de compra (call) de Petrobras PN (PETR4) dentro do dinheiro com vencimento em 15/Dez. No dia seguinte, é noticiado um escândalo de corrupção de grandes proporções na empresa, o que leva preço da ação a registrar queda expressiva, tendência que deve persistir pelas próximas semanas. Para que o investidor tenha a possibilidade de exercer essa opção, mesmo nesse cenário de queda, o tipo de opção mais adequado a se comprar seria:
- Aamericana.
- Beuropeia.
- Casiática
- Dbermuda
14Acerca do preço de uma call, pode-se afirmar que, mantendo-se todas as variáveis constantes:
I. Quanto menor o tempo até o vencimento, menor será o valor da call.
II. Quanto maior o preço do ativo objeto, maior será o valor da call.
III. Quanto menor a taxa de juros livre de risco, menor será o valor da call.
Está correto o que se afirma apenas em:- AII e III.
- BI e III.
- CI e II.
- DI, II e III.
15Um investidor experiente e sofisticado espera no curtíssimo prazo um cenário futuro que é considerado improvável por seus colegas. Neste cenário, incertezas políticas aumentam globalmente, resultando em um aumento também da volatilidade no mercado de ações. A estratégia com opções mais aconselhada para este investidor aproveitar o aumento da volatilidade será:
- Acomprar call e comprar put.
- Bcomprar call e vender put.
- Cvender call e comprar put.
- Dvender call e vender put.
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- CGA CGA - Módulo I (Derivativos) Quiz on Fixando Conceitos 47 - Opções, created by Ravel Michellom on 04/10/2020.
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- Ravel Michellom
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- Português
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