Gestión de riesgos en Instituciones Financieras

Riesgo en Instituciones Financieras

La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el alcance de los objetivos.

Riesgo bancario

Un banco es un tipo especial de empresa, que capta dinero del público

Los recursos propios de la entidad son transferidos en forma de préstamos, a terceros, que pagan intereses por el uso del dinero.

Organismos supervisores de la banca (Super)

Protección contra el riesgo

Proteger a los ahorradores y clientes de las instituciones financieras

Mantener en niveles aceptables los diferentes tipos de riesgo y evitar, por lo tanto, la posibilidad de grandes pérdidas.

Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, donde agrupa a los representantes de bancos centrales de 10 países.

Gestión de riesgos

Proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar

Acontecimientos o situaciones potenciales.

Proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.

Morosidad o incobrabilidad

Incobrabilidad de la inversión bancaria típica

La entidad financiera tenga que subrogarse en obligaciones contraídas por terceros a quienes se ha prestado un crédito de firma constituye.

Crédito

Políticas de crédito

Estrategia global de negocio

Asignación de objetivos por cada segmento de actividad crediticia

Volumen de crédito

Balance en función de la estructura del activo

Sistema de análisis para seguimiento y buen fin de los riesgos en curso.

Principales factores que determinan el riesgos en Instituciones Financieras

Factores internos

Dependen de la administración propia.

Capacidad de los ejecutivos de cada empresa.

Factores externos

No depende de la administración

Como: inflación, depreciaciones no previstas de la moneda local, desastres climáticos, etc

Beneficios de la gestión de riesgos

• Mejora el proceso de toma de decisiones y planificación.

• Apoyar a los empleados y mejorar la base de conocimientos de la organización.

• Ofrece una visión integrada del negocio y de sus amenazas y oportunidades.

• Protege y mejora los activos y la imagen de la compañía.

• Permite realizar una asignación mas eficiente de los recursos financieros y operativos.

• Desarrolla una estructura que permite que las actividades futuras se desarrollen de forma controlada.

Tipos de riesgos bancarios

Riesgo de crédito

Es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona.

Riesgo Operacional

Es el riesgo de pérdida para una Entidad financiera derivado de una incidencia en sus procesos, sistemas o en la actuación de su personal o por un hecho causado por un acontecimiento externo.

Riesgo de tipo de cambio

Cuando en una determinada operación bancaria intervienen diversas divisas que se compran/venden en diferentes momentos.

Riesgo tipo de interés

El derivado de la evolución de los tipos en el mercado.

Riesgo de liquidez

Es el que se produce cuando alguien desea recuperar la liquidez de forma rápida y ello no resulta posible.

Herramientas para la gestión de riesgos

Scoring

Stress testing

Rating

Es el sistema de evaluación automática más rápido y más seguro al cual se recurrirá a la hora de tener que determinar.

Establece la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que conlleva invertir en esta deuda (ej. bonos)

Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario.

Pricing

Se enfoca en fijar precios que le aporten valor al cliente, pero también determina precios de venta que sean rentables para tu agencia.

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Ariana Campos Gestión del Riesgo Financiero

Fecha: 30/06/2020

Bibliografía:

https://es.slideshare.net/magalyyesenia7/gestin-de-riesgos-en-las-entidades-financieras

https://blog.cobiscorp.com/futuro-gestion-riesgo-financiero

https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/gestion-de-riesgo-en-instituciones-financieras.html