Medição Quantitativa​

Medição Quantitativa​

1. Markowitz estabeleceu uma revolução no pensamento do risco

   • Abriu caminhos para a diversificação
     • Uma empresa faz gestão de risco quando
       • Diversifica suas operações
         • Risco está associado a probabilidade
           • Não pode ser medido em situação de incerteza
             • Sorte (variáveis aleatórias)

2. Técnicas Probabilísticas

   • Análise de Cenários
     • Alternativas futuras
   • Desvio Padrão
     • Risco = Probabilidade
       • O desvio-padrão calcula a probabilidade
   • Coeficiente de Variação
   • Curvas de Indiferença
   • Regressão Linear
     • Simples
     • Múltipla

3. Programações Matemáticas

   • Árvore de Decisão
   • Simulação de Monte Carlo

4. Financeiras

   • Análise de Sensibilidade
   • CAPM/APT

5. Análises Multicritério

   • Fuzzy
   • AHP

6. Ponto de referência

   • Base da teoria do portfólio
     • Estuda como se comporta uma carteira composta por ativos diferentes
       • Análise dos títulos
       • Análise de carteiras
       • Seleção de carteiras