Quiz
Micro IV
Create a free account to finish this quiz
Save your progress and see your final score.
Already have an account? Sign in
Questions in this quiz (30)
1La función de utilidad monetaria de un consumidor es u(c) = c^3. Se trata pues de un consumidor
- AAverso al riesgo
- BNeutral al riesgo
- CAmante del riesgo
2Considere que un consumidor amante del riesgo se enfrenta al problema de elegir entre las siguientes tres loterías
L1=[(200 , 100) ; (1/2 , 1/2)]
L2=[(150 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(180 , 135) ; (1/3 , 2/3)]
¿Cuál será su orden de preferencia?- AL1>L2>L3
- BL2>L3>L1
- CNinguna de las otras
3Considere que un consumidor averso al riesgo se enfrenta al problema de elegir entre las siguientes tres loterías
L1=[(200 , 100) ; (1/2 , 1/2)]
L2=[(150 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(180 , 135) ; (1/3 , 2/3)]
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?- AVE(L1) = VE(L2) = VE(L3)
- BVE(L1) = VE(L2) != VE(L3)
- CNinguna de las otras
4Considere que un consumidor averso al riesgo se enfrenta al problema de elegir entre las siguientes tres loterías
L1=[(200 , 100) ; (1/2 , 1/2)]
L2=[(150 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(300 , 200) ; (1/2 , 1/2)]
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?- ALas loterías no son comparables en términos de utilidad esperada
- BL3>L2>L1
- CL3>L2~L1
5Un individuo se enfrenta a la siguiente tabla de decisión, con cuatro posibles estados de la naturaleza y tres posibles acciones
Si dicho individuo aplicase el criterio de Savage, ¿qué acción elegiría?
- Aa1
- Ba2
- CNinguna de las otras
6Un individuo se enfrenta a la siguiente tabla de decisión, con dos posibles estados de la naturaleza y tres posibles acciones
Si se aplicara el criterio de decisión de Hurwicz, ¿para qué rango del parámetro de optimismo se elegiría la acción a1?
- A(0 , 0.5]
- B(0.5, 1]
- CNunca se va a elegir la opción a1
7Si un consumidor con función de utilidad monetaria u(c) = e^c debe elegir entre las siguientes loterías
L1=[(0 , 175) ; (1 , 0)]
L2=[(90 , 0) ; (1 , 0)]
L3=[(45 , 135) ; (1/2 , 1/2)]
entonces- ANinguna de las otras
- BL3>L2>L1
- CL2>L3>L1
8Considere un individuo para el cual RR(c) = -(2/3 ). ¿Cuál de las siguiente loterías preferirá dicho agente?
L1=[(0 , 40) ; (1 , 0)]
L2=[(30 , 60) ; (2/3 , 1/3)]
entonces- AL2
- BL1
- CNo se puede saber con la información disponible
9Considere el juego siguiente:
¿Cual de las siguientes afirmaciones es cierta?
- ANo hay equilibrios de Nash
- BHay un único equilibrio de Nash
- CHay mas de un equilibrio de Nash
10Considere el juego siguiente:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- AHay estrategias estrictamente dominadas
- BHay estrategias débilmente dominantes
- CLas otras dos respuestas son ciertas
11Considere el juego siguiente:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- AEs un juego secuencial
- BEs un juego de información completa
- CEs un juego de informaciòn incompleta.
12En una economía de intercambio puro se dispone de dos bienes cuyas dotaciones totales son w(x) = 30 y w(y) = 40, existiendo dos únicos agentes con funciones de utilidad
u1 (x1, y1) = x1 · y1
u2 (x2, y2) = x2 · y2
La asignación (x1, y1) = (10, 40/3) y (x2, y2) = (20/3, 80/3) es- ANo factible
- BEficiente
- CNinguna de las otras
13¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
- AUn equilibrio de Nash no puede involucrar una estrategia estrictamente dominada.
- BUn equilibrio de Nash puede involucrar una estrategia débilmente dominante
- CLas otras dos respuestas son ciertas
14Si en una economía de intercambio una asignación es eficiente entonces
- Ano se puede encontrar otra asignación en la que uno de los consumidores mejore
- Bno existe ninguna otra asignación que también sea eficiente
- CLas otras dos son falsas
15En un juego con información completa e imperfecta, el número de estrategias de un jugador
- Asólo depende del número de conjuntos de información de dicho jugador
- Bdepende del número de nodos de decisión y del número de ramas de decisión de dicho
jugador - CNinguna de las otras es cierta
16Cuando en una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente, el principal es averso al riesgo y el agente es neutral
- ANo hay franquicia
- BHay franquicia y es variable
- CHay franquicia y es constante.
17Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son aversos al riesgo
- AEl agente asume todo el riesgo en la relación contractual
- BEl principal asume todo el riesgo en la relación contractual
- CNinguna de las anteriores es cierta
18Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son neutrales al riesgo
- AEl agente asume todo el riesgo en la relación contractual.
- BEl principal asume todo el riesgo en la relación contractual
- CNinguna de las anteriores es cierta
19Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son aversos al riesgo
- AEl crecimiento del salario del agente es limitado
- BCuanto menos averso al riesgo sea el agente, mayor influencia tendrán los ingresos en su salario
- CLas otras dos respuestas son ciertas
20El juego bayasiano que representa el modelo base se caracteriza por:
- ALa existencia de información incompleta sobre los pagos de los jugadores
- BLa existencia de informacióon imperfecta sobre las acciones de los jugadores
- CLas otras dos respuestas son ciertas
21¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa para el modelo base cuando tanto el agente como el principal son aversos al riesgo?
- AEl esfuerzo es verificable por el principal
- BCuanto más averso al riesgo sea el agente, a mayor ritmo crecerá el salario del agente
- CLos pagos de los jugadores son utilidades von Neumann-Morgenstern.
22¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para el modelo base cuando tanto el agente como el principal son neutrales al riesgo?
- APara cada estado del mundo sólo hay un salario óptimo
- BEl principal siempre asume todo el riesgo
- CLas otras dos son falsas
23En el modelo base, y a falta de las curvas de indiferencia del principal, ¿cuál de los siguientes w*(x) podría corresponder al contrato óptimo cuando el agente es averso al riesgo y el principal es neutral al riesgo?
- A
- B
- CNinguna de las otras
- A
24El problema del riesgo moral surge cuando
- Ael principal no puede observar el esfuerzo realizado por el agente
- Bel principal no puede observar el resultado del esfuerzo del agente
- Clas dos anteriores son correctas
25En un problema de riesgo moral con sólo dos niveles de esfuerzo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- AEl principal no puede implementar un sistema de salarios para que el agente haga un esfuerzo bajo
- BEl principal puede redactar un contrato con unos incentivos de forma que al agente le interese realizar un esfuerzo alto
- CAlguna de las otras dos es falsa
26Considere una relación contractual donde el principal puede comprobar el nivel de esfuerzo del agente y tanto el principal como el agente son aversos al riesgo.
- AEl agente asume todo el riesgo en la relación contractual
- BEl principal asume todo el riesgo en la relación contractual
- CNinguna de las anteriores es cierta
27Si comparamos el modelo de información simétrica con el de información
asimétrica, podemos concluir que- Aen el primero, el agente tipo bueno realiza menor esfuerzo y percibe mayor salario
- Ben el primero, el agente tipo bueno realiza mayor esfuerzo y percibe menor salario
- CNinguna de las anteriores es cierta
28Si un principal neutral al riesgo pudiera elegir entre información simétrica o selección adversa, ¿qué hará?
- ASiempre prefiere selección adversa, con independencia del tipo de agente al que se enfrente en caso de información asimétrica.
- BSiempre prefiere información simétrica, con independencia del tipo de agente al que se enfrente en caso de información asimétrica
- CDepende de los casos
29Sean (e*, w*) el esfuerzo y salario óptimos de un agente tipo bueno con información asimétrica, y sean (e', w') el esfuerzo y salario óptimos del mismo agente en información simétrica, entonces:
- Ae*<=e'
- Be*>=e' y w'<=w*
- CNinguna de las otras es cierta
30En el modelo de selección adversa se cumple que
- Ae^G < e^B
- Be^G > e^B
- Ce^G = e^B
Information
- Description
- Economía Quiz on Micro IV, created by Manuel Jesús Capilla Aguilera on 23/06/2018.
- Language
- Español
- Views
- 8
- Tags
- Rating
- No ratings yet Rate this quiz