6578728
Beschreibung
Karteikarten von Kyle Olson, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Kyle Olson
vor etwa 10 Jahre
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| Frage | Antworten |
| Treynor ratio | =(Portfolio return - risk free rate) / Porfolio beta |
| Sharpe ratio | =(Expected return - risk free rate) / Standard deviation |
| alpha | Jensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)] |
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