Flashcards
Security Analysis Asset Allocation
Flashcards do conjunto (3)
- 1Treynor ratio=(Portfolio return - risk free rate) / Porfolio beta
- 2Sharpe ratio=(Expected return - risk free rate) / Standard deviation
- 3alphaJensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)]
Informações
- Descrição
- Asset allocation study guide
- Criado por
- Kyle Olson
- Visualizações
- 7
- Tags
- Avaliação