Fichas
Security Analysis Asset Allocation
Fichas del conjunto (3)
- 1Treynor ratio=(Portfolio return - risk free rate) / Porfolio beta
- 2Sharpe ratio=(Expected return - risk free rate) / Standard deviation
- 3alphaJensen's alpha = Portfolio Return − [Risk Free Rate + Portfolio Beta * (Market Return − Risk Free Rate)]
Información
- Descripción
- Asset allocation study guide
- Creado por
- Kyle Olson
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